Сравнение VCDAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VCDAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCDAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | -11.49% | 5.66% | 24.37% | 40.40% | -35.17% | 26.20% | 48.18% | 27.55% | -2.26% | 22.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VCDAX показывает доходность -11.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VCDAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.22% против 14.05% соответственно.
VCDAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- 7.62%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 12.22%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCDAX и VOO
VCDAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VCDAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VCDAX
VOO
Сравнение VCDAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCDAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.98 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.50 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.53 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 7.29 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCDAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.98 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VCDAX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCDAX и VOO
Дивидендная доходность VCDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares | 0.82% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 1.82% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.33% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VCDAX и VOO
Максимальная просадка VCDAX за все время составила -61.66%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCDAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCDAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.66% | -33.99% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -11.98% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.51% | -24.52% | -13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -33.99% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | -6.29% | -9.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -3.72% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.52% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCDAX и VOO
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VCDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCDAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.29% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 9.44% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 18.10% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 16.82% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 17.99% | +4.41% |