Сравнение VCAR с SVOL
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 8.51%/yr vs 6.22%/yr for SVOL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -14.06%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -0.03%.
VCAR
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -15.86%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -21.06%
- 1 год
- -30.95%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -14.06% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 52.55% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -0.03% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between VCAR and SVOL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. SVOL — Ранг доходности на риск
VCAR
SVOL
Сравнение VCAR c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.07 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2.56 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и SVOL
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -33.50% | -35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -13.01% | -43.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -33.50% | -22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -33.50% | -35.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.67% | -2.61% | -44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.72% | -4.75% | -32.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.66% | 5.45% | +27.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и SVOL
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 4.39% | +11.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.72% | 10.17% | +31.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.36% | 20.52% | +35.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 22.02% | +29.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.13% | 21.87% | +28.26% |
Сравнение комиссий VCAR и SVOL
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и SVOL
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 26.76%, что больше доходности SVOL в 22.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.01% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 26.76% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and SVOL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (15.79%) compared to SVOL (4.39%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, VCAR leads with 8.51% vs 6.22% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 8.51% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 26.76%, compared with 22.01% for SVOL.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор