Сравнение VCAR с SVOL
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 9.95%/yr vs 6.92%/yr for SVOL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 2.18%.
VCAR
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -9.18%
- С начала года
- -12.21%
- 1 год
- -25.27%
- 3 года*
- 22.90%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 16.23%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VCAR и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -12.21% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 52.55% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.18% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between VCAR and SVOL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. SVOL — Ранг доходности на риск
VCAR
SVOL
Сравнение VCAR c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VCAR | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.43 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 4.11 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VCAR и SVOL
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -33.50% | -35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -11.42% | -44.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -33.50% | -22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -33.50% | -35.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.53% | -0.98% | -44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.78% | -4.71% | -33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.27% | 3.96% | +30.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и SVOL
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 3.32% | +14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.86% | 10.39% | +28.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.05% | 17.20% | +39.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.48% | 22.02% | +29.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.31% | 21.78% | +28.53% |
Сравнение комиссий VCAR и SVOL
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и SVOL
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности SVOL в 21.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.80% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 25.21% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and SVOL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (18.06%) compared to SVOL (3.32%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, VCAR leads with 9.95% vs 6.92% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 9.95% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.
VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 21.80% for SVOL.
VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.50% for SVOL.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор