Сравнение VCAR с FSELX
VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VCAR returned 14.14%/yr vs 46.95%/yr for FSELX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.
Доходность
Сравнение доходности VCAR и FSELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 85.56%.
VCAR
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
FSELX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- 85.56%
- 6 месяцев
- 83.27%
- 1 год
- 166.37%
- 3 года*
- 68.85%
- 5 лет*
- 46.95%
- 10 лет*
- 39.21%
Сравнение доходности по годам VCAR и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 0.60% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 85.56% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 2.14% |
Correlation
The correlation between VCAR and FSELX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between VCAR and FSELX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VCAR vs. FSELX — Ранг доходности на риск
VCAR
FSELX
Сравнение VCAR c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.71 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 12.18 | -12.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 46.77 | -47.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 5.35 | -5.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.21 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.55 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и FSELX
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и FSELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VCAR | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -82.54% | +13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -14.38% | -41.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -36.31% | -19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -46.37% | -22.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | 0.00% | -37.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -28.70% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 3.74% | +27.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и FSELX
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VCAR | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.38% | 12.01% | +12.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 25.42% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.90% | 32.74% | +24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.69% | 38.97% | +11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.02% | 35.07% | +14.95% |
Сравнение комиссий VCAR и FSELX
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и FSELX
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности FSELX в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 8.83% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VCAR and FSELX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCAR has higher volatility (24.38%) compared to FSELX (12.01%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs FSELX's -82.54%.
FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (5.35 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VCAR и FSELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор