Сравнение VCAR с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
VCAR и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -7.30% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -7.30%.
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и FTEC
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
VCAR vs. FTEC — Ранг доходности на риск
VCAR
FTEC
Сравнение VCAR c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.08 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.66 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.81 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 5.63 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.08 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.85 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и FTEC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и FTEC
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности FTEC в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.46% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и FTEC
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -34.95% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -16.26% | -37.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -34.95% | -34.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -12.65% | -39.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -5.61% | -31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 5.22% | +20.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и FTEC
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 7.97% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 16.35% | +22.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 27.51% | +35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 25.12% | +24.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 24.57% | +24.65% |