PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCAR с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAR с FTEC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

VCAR и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCAR или FTEC.

Корреляция

Корреляция между VCAR и FTEC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCAR:

1.40

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

VCAR:

2.32

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

VCAR:

1.28

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

VCAR:

1.72

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

VCAR:

3.96

FTEC:

1.39

Индекс Язвы

VCAR:

23.67%

FTEC:

8.34%

Дневная вол-ть

VCAR:

70.18%

FTEC:

30.04%

Макс. просадка

VCAR:

-69.11%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

VCAR:

-33.94%

FTEC:

-11.67%

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -18.06%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -8.00%.

VCAR

С начала года

-18.06%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

21.72%

1 год

98.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-8.00%

1 месяц

6.74%

6 месяцев

-8.35%

1 год

11.57%

5 лет

18.91%

10 лет

19.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCAR и FTEC

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCAR и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг риск-скорректированной доходности VCAR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCAR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCAR c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и FTEC

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности FTEC в 0.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		1.54%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.53%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок VCAR и FTEC

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и FTEC

Загрузка...