Сравнение VCAR с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
VCAR и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -20.84% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
VCAR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -50.88%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и FTEC
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
VCAR vs. FTEC — Ранг доходности на риск
VCAR
FTEC
Сравнение VCAR c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.10 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.69 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.92 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 5.93 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.10 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.60 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.86 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и FTEC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и FTEC
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.05%, что больше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.05% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и FTEC
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -34.95% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -16.26% | -37.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -34.95% | -34.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -11.53% | -39.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -5.61% | -31.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 5.27% | +20.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и FTEC
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 8.01% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 16.40% | +22.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 27.53% | +35.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 25.11% | +24.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.21% | 24.57% | +24.64% |