PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с CARZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с CARZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) are both Consumer Discretionary Equities funds. VCAR is actively managed, while CARZ is passively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 8.82%/yr vs 14.87%/yr for CARZ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for CARZ.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -12.28%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 45.91%.

VCAR

1 день
-6.80%
1 месяц
-14.12%
С начала года
-12.28%
6 месяцев
-17.99%
1 год
-31.81%
3 года*
26.19%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

CARZ

1 день
-6.26%
1 месяц
-0.36%
С начала года
45.91%
6 месяцев
45.04%
1 год
96.22%
3 года*
30.25%
5 лет*
14.87%
10 лет*
16.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и CARZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-12.28%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		45.91%37.18%3.26%42.47%-31.25%18.09%1.59%

Correlation

The correlation between VCAR and CARZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.66

The correlation between VCAR and CARZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VCAR и CARZ

Секторы
VCAR
CARZ

Потребительский циклический сектор

100.0%
21.5%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

34.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

VCAR
100.0%
CARZ
21.5%

Сырьевые материалы

VCAR

-

CARZ
6.5%

Коммуникационные услуги

VCAR

-

CARZ
1.9%

Потребительский защитный сектор

VCAR

-

CARZ

-

Энергетика

VCAR

-

CARZ

-

Финансовые услуги

VCAR

-

CARZ

-

Здравоохранение

VCAR

-

CARZ

-

Промышленность

VCAR

-

CARZ
7.5%

Недвижимость

VCAR

-

CARZ

-

Технологии

VCAR

-

CARZ
34.6%

Коммунальные услуги

VCAR

-

CARZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTECVCAR с DGRW
Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с XTNCARZ с IDRVCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с QQQCARZ с SMHCARZ с COWZ

Доходность на риск

VCAR vs. CARZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 55
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCARCARZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
3.29

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
3.72

-4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.53

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

6.70

-7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

24.83

-25.81

VCAR vs. CARZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа CARZ равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCAR и CARZ

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и CARZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCARCARZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-51.20%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-14.44%

-41.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-27.84%

-28.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-40.30%

-28.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.57%

-7.71%

-37.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.71%

-12.87%

-24.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.64%

3.89%

+28.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и CARZ

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) имеют волатильность 15.88% и 16.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCARCARZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.88%

16.09%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.68%

24.90%

+16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.85%

29.42%

+28.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.05%

28.81%

+22.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.14%

26.54%

+23.60%

Сравнение комиссий VCAR и CARZ

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CARZ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и CARZ

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 26.22%, что больше доходности CARZ в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.46%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		26.22%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and CARZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARZ has higher volatility (16.09%) compared to VCAR (15.88%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs CARZ's -51.20%.

On 5-year performance, CARZ leads with 14.87% vs 8.82% for VCAR. On fees, CARZ is cheaper at 0.70% per year. On volatility, VCAR has been the lower-risk option at 15.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CARZ has performed better with a 14.87% return vs 8.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARZ is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 26.22%, compared with 1.46% for CARZ.

They also come from different issuers: Simplify and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.70% for CARZ.

CARZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и CARZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор