PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VCAR с CARZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VCAR с CARZ

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).

VCAR и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCAR или CARZ.

Корреляция

Корреляция между VCAR и CARZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и CARZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VCAR:

1.67

CARZ:

0.04

Коэф-т Сортино

VCAR:

2.60

CARZ:

0.26

Коэф-т Омега

VCAR:

1.32

CARZ:

1.03

Коэф-т Кальмара

VCAR:

2.10

CARZ:

0.03

Коэф-т Мартина

VCAR:

4.84

CARZ:

0.08

Индекс Язвы

VCAR:

23.73%

CARZ:

10.00%

Дневная вол-ть

VCAR:

70.75%

CARZ:

31.32%

Макс. просадка

VCAR:

-69.11%

CARZ:

-51.20%

Текущая просадка

VCAR:

-27.74%

CARZ:

-8.65%

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью -1.03%.

VCAR

С начала года

-10.36%

1 месяц

23.47%

6 месяцев

11.19%

1 год

119.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CARZ

С начала года

-1.03%

1 месяц

16.29%

6 месяцев

-2.19%

1 год

1.22%

5 лет

18.34%

10 лет

5.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VCAR и CARZ

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CARZ в 0.70%.

VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VCAR и CARZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг риск-скорректированной доходности VCAR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCAR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
CARZ
Ранг риск-скорректированной доходности CARZ, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VCAR c CARZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа CARZ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и CARZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и CARZ

VCAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.06%1.17%1.40%1.59%2.26%0.63%3.23%2.85%2.10%2.48%1.64%1.69%

Просадки

Сравнение просадок VCAR и CARZ

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и CARZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и CARZ

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 23.73% по сравнению с First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...