Сравнение VCAR с CARZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ).
VCAR и CARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. CARZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Global Automobile (TR). Фонд был запущен 9 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и CARZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и CARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -20.84% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 5.91% | 37.18% | 3.26% | 42.47% | -31.25% | 18.09% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у CARZ с доходностью 5.91%.
VCAR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -50.88%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
CARZ
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 5.91%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 56.71%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и CARZ
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CARZ в 0.70%.
Доходность на риск
VCAR vs. CARZ — Ранг доходности на риск
VCAR
CARZ
Сравнение VCAR c CARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | CARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.87 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.52 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 3.42 | -3.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 13.72 | -13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.87 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.33 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.35 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и CARZ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и CARZ
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.05%, что больше доходности CARZ в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.05% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.01% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и CARZ
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки CARZ в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и CARZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -51.20% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -16.91% | -37.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -40.30% | -28.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -8.18% | -42.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -13.03% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 4.22% | +21.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и CARZ
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | CARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 10.35% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 19.53% | +19.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 30.55% | +32.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 27.65% | +21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.21% | 26.03% | +23.18% |