PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с XRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с XRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. VCAR is actively managed, while XRT is passively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 14.14%/yr vs -0.84%/yr for XRT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for XRT.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -1.99%.

VCAR

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

XRT

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.00%
1 год
8.44%
3 года*
13.38%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и XRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.99%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%0.08%

Correlation

The correlation between VCAR and XRT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.44

The correlation between VCAR and XRT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCAR и XRT

Секторы
VCAR
XRT

Потребительский циклический сектор

100.0%
73.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

20.9%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

VCAR
100.0%
XRT
73.6%

Сырьевые материалы

VCAR

-

XRT

-

Коммуникационные услуги

VCAR

-

XRT
1.4%

Потребительский защитный сектор

VCAR

-

XRT
20.9%

Энергетика

VCAR

-

XRT
1.4%

Финансовые услуги

VCAR

-

XRT

-

Здравоохранение

VCAR

-

XRT
1.4%

Промышленность

VCAR

-

XRT

-

Недвижимость

VCAR

-

XRT

-

Технологии

VCAR

-

XRT
1.4%

Коммунальные услуги

VCAR

-

XRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

SPDR S&P Retail ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с DRIVVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTECVCAR с DGRW
Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS

Доходность на риск

VCAR vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCARXRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.42

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.76

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

0.63

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

1.45

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAR vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа XRT равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCARXRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.42

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.03

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.35

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VCAR и XRT

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и XRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCARXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-65.81%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-13.53%

-42.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-25.62%

-30.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-44.57%

-24.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-13.82%

-23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-15.00%

-22.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

5.85%

+25.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и XRT

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCARXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

6.50%

+17.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

13.63%

+27.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

20.42%

+36.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

26.90%

+23.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

27.16%

+22.86%

Сравнение комиссий VCAR и XRT

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и XRT

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности XRT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and XRT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (24.38%) compared to XRT (6.50%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs XRT's -65.81%.

On 5-year performance, VCAR leads with 14.14% vs -0.84% for XRT. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XRT has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 14.14% return vs -0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.83% for XRT.

They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.35% for XRT.

XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и XRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор