Сравнение VCAR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VCAR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и SPY
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
VCAR vs. SPY — Ранг доходности на риск
VCAR
SPY
Сравнение VCAR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.93 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.45 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.53 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 7.30 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.93 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.69 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.56 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и SPY
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и SPY
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -55.19% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -12.05% | -41.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -24.50% | -44.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -6.24% | -45.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -9.09% | -28.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 2.52% | +22.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и SPY
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 5.31% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 9.47% | +29.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 19.05% | +43.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 17.06% | +32.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 17.92% | +31.30% |