- ISIN
- US82889N8891
- CUSIP
- 82889N889
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 28 дек. 2020 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Consumer Discretionary Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $14M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции VCAR — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VCAR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,937.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) показал доход в 0.60% с начала года и -14.28% за последние 12 месяцев.
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -18.80%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- 33.50%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VCAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +69.2%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -26.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VCAR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +23.0%, в то время как худший день был 23 дек. 2025 г. с доходностью -18.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.86% | -8.25% | -10.10% | 1.60% | 34.08% | -4.90% | 0.60% | ||||||
| 2025 | -2.69% | -26.17% | -6.95% | 25.81% | 23.06% | -0.60% | -5.68% | 6.62% | 26.52% | -5.14% | -17.77% | -16.48% | -14.73% |
| 2024 | 0.00% | 9.88% | -0.19% | -5.60% | 5.72% | 6.55% | -2.85% | -2.20% | 5.25% | -4.50% | 69.22% | 33.88% | 152.27% |
| 2023 | 20.85% | 5.53% | 5.09% | -10.74% | 17.25% | 7.37% | 4.69% | -5.67% | -5.93% | -3.97% | 12.23% | 5.00% | 58.33% |
| 2022 | -16.13% | -2.58% | 13.65% | -21.66% | -3.92% | -15.85% | 10.40% | -13.66% | 1.52% | -15.60% | -2.65% | -16.85% | -61.11% |
| 2021 | 7.97% | -13.82% | -6.05% | 1.79% | -6.14% | 8.80% | -1.80% | 2.93% | -3.53% | 35.75% | 8.39% | -9.09% | 18.52% |
Метрики бенчмарка
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF has an annualized alpha of -2.58%, beta of 1.67, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2020.
- This ETF participated in 134.72% of S&P 500 Index downside but only 117.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.58%
- Бета
- 1.67
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 117.83%
- Участие в снижении
- 134.72%
Комиссия
Комиссия VCAR составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VCAR имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VCAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 2.93 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 13.52 | -13.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.97 | $4.12 | $0.15 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендный доход | 22.86% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $4.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF показал максимальную просадку в 69.11%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 465 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF составляет 37.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -69.11%янв. 2023 г. | 1y 2mo | 1y 10mo | 3y 7dнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -56.12%апр. 2026 г. | 6mo 9d | — | 8mo 5dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -54.57%март 2025 г. | 2mo 22d | 6mo 10d | 9mo 2dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -35.63%май 2021 г. | 4mo 8d | 5mo 13d | 9mo 21dянв. 2021 г. - окт. 2021 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -14.15%нояб. 2024 г. | 2d | 21d | 23dнояб. 2024 г. - дек. 2024 г. |
Показатели просадок
| VCAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -56.78% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.12% | -9.10% | -47.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.12% | -18.90% | -37.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -25.43% | -43.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -0.74% | -36.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.70% | -10.72% | -26.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.22% | 1.97% | +29.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VCAR
Добавьте Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VCAR