PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VCAR с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VCAR и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VCAR и DRIV


2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
-20.84%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
4.48%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 4.48%.


VCAR

1 день
1.94%
1 месяц
-7.99%
С начала года
-20.84%
6 месяцев
-50.88%
1 год
-2.18%
3 года*
26.24%
5 лет*
7.16%
10 лет*

DRIV

1 день
1.28%
1 месяц
-5.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
7.96%
1 год
48.00%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Сравнение комиссий VCAR и DRIV

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.


Доходность на риск

VCAR vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 1212
Ранг коэф-та Мартина

DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VCARDRIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.70

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.36

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.31

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

2.92

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

10.98

-10.94

VCAR vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VCARDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.70

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.40

-0.29

Корреляция

Корреляция между VCAR и DRIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и DRIV

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.05%, что больше доходности DRIV в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF
29.05%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VCAR и DRIV

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и DRIV.


Загрузка...

Показатели просадок


VCARDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-41.93%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.92%

-16.43%

-37.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-41.93%

-27.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.88%

-8.09%

-42.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.49%

-15.42%

-22.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.62%

4.37%

+21.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и DRIV

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VCARDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

9.69%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

19.24%

+19.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.56%

28.34%

+34.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.34%

26.73%

+22.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.21%

27.34%

+21.87%