PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VCAR с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с DRIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. VCAR is actively managed, while DRIV is passively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 14.14%/yr vs 9.49%/yr for DRIV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 42.27%.

VCAR

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и DRIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		0.60%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%4.79%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%1.83%

Correlation

The correlation between VCAR and DRIV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2020 г.

0.65

The correlation between VCAR and DRIV shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCAR и DRIV

Секторы
VCAR
DRIV

Потребительский циклический сектор

100.0%
26.8%

Сырьевые материалы

-

14.4%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

34.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

VCAR
100.0%
DRIV
26.8%

Сырьевые материалы

VCAR

-

DRIV
14.4%

Коммуникационные услуги

VCAR

-

DRIV
5.4%

Потребительский защитный сектор

VCAR

-

DRIV

-

Энергетика

VCAR

-

DRIV

-

Финансовые услуги

VCAR

-

DRIV

-

Здравоохранение

VCAR

-

DRIV

-

Промышленность

VCAR

-

DRIV
19.4%

Недвижимость

VCAR

-

DRIV

-

Технологии

VCAR

-

DRIV
34.0%

Коммунальные услуги

VCAR

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с SMHVCAR с SPYVCAR с FSELXVCAR с FTECVCAR с DGRW
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT

Доходность на риск

VCAR vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VCARDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
3.70

-3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
4.35

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.55

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

6.92

-7.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

24.10

-24.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VCAR vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VCARDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

3.70

-3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.54

-0.35

Просадки

Сравнение просадок VCAR и DRIV

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCARDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-41.93%

-27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-13.43%

-42.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-34.18%

-21.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-41.93%

-27.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-1.04%

-36.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-15.13%

-22.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

3.85%

+27.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и DRIV

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCARDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

9.36%

+15.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

19.29%

+21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

25.14%

+31.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

27.07%

+23.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

27.40%

+22.62%

Сравнение комиссий VCAR и DRIV

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и DRIV

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and DRIV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (24.38%) compared to DRIV (9.36%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, VCAR leads with 14.14% vs 9.49% for DRIV. On fees, DRIV is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DRIV has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VCAR has performed better with a 14.14% return vs 9.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 0.75% for DRIV.

VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while DRIV is Global Equities. They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор