Сравнение VCAR с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
VCAR и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -20.84% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 2.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
VCAR
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -50.88%
- 1 год
- -2.18%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и SMH
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
VCAR vs. SMH — Ранг доходности на риск
VCAR
SMH
Сравнение VCAR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 2.32 | -2.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 2.92 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 5.39 | -5.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 19.22 | -19.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.32 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.76 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.28 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и SMH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и SMH
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.05%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.05% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и SMH
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -84.96% | +15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -15.95% | -37.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -45.30% | -23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.88% | -8.02% | -42.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -41.35% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.62% | 4.47% | +21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и SMH
Текущая волатильность для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) составляет 11.02%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что VCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 11.74% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 24.02% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 36.88% | +25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.34% | 34.68% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.21% | 32.29% | +16.92% |