PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VCAR с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VCAR с SMH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VCAR (Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - VCAR is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by Simplify, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. VCAR is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 5 years, VCAR returned 9.95%/yr vs 36.57%/yr for SMH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VCAR charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности VCAR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VCAR показывает доходность -12.21%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.

VCAR

1 день
-2.76%
1 месяц
-7.29%
6 месяцев
-9.18%
С начала года
-12.21%
1 год
-25.27%
3 года*
22.90%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—

SMH

1 день
-3.70%
1 месяц
-7.64%
6 месяцев
43.52%
С начала года
57.98%
1 год
97.28%
3 года*
53.38%
5 лет*
36.57%
10 лет*
35.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VCAR и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		-12.21%-14.73%152.27%58.33%-61.11%18.52%2.57%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		57.98%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%1.86%

Correlation

The correlation between VCAR and SMH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.63

The correlation between VCAR and SMH shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VCAR и SMH

Секторы
VCAR
SMH

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

VCAR
100.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

VCAR

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

VCAR

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

VCAR

-

SMH

-

Энергетика

VCAR

-

SMH

-

Финансовые услуги

VCAR

-

SMH

-

Здравоохранение

VCAR

-

SMH

-

Промышленность

VCAR

-

SMH

-

Недвижимость

VCAR

-

SMH

-

Технологии

VCAR

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

VCAR

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с VCAR:
VCAR с CARZVCAR с XRTVCAR с DRIVVCAR с FSELXVCAR с SPYVCAR с FTECVCAR с DGRW
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

VCAR vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VCAR
Ранг доходности на риск VCAR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCAR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCAR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCAR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCAR: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCAR: 66
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VCAR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCARSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.65

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
2.97

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

6.54

-7.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

20.41

-21.14

VCAR vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VCAR на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VCAR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VCAR и SMH

Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCARSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-84.96%

+15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-14.95%

-41.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-35.74%

-20.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

-45.30%

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.53%

-14.95%

-30.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.78%

-40.93%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.27%

4.78%

+29.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VCAR и SMH

Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 17.01%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCARSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.06%

17.01%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.86%

31.61%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.05%

36.97%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.48%

36.21%

+15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.31%

33.16%

+17.15%

Сравнение комиссий VCAR и SMH

VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VCAR и SMH

Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 25.21%, что больше доходности SMH в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.19%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
VCAR
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF		25.21%23.87%0.62%0.00%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VCAR and SMH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCAR has higher volatility (18.06%) compared to SMH (17.01%). In terms of maximum drawdown, VCAR dropped -69.11% vs SMH's -84.96%.

On 5-year performance, SMH leads with 36.57% vs 9.95% for VCAR. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 17.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMH has performed better with a 36.57% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for VCAR.

VCAR has the higher dividend yield at 25.21%, compared with 0.19% for SMH.

VCAR is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for VCAR and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VCAR и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор