Сравнение VCAR с PSCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).
VCAR и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VCAR и PSCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VCAR и PSCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | -22.35% | -14.73% | 152.27% | 58.33% | -61.11% | 18.52% | 4.79% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.61% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | 37.34% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VCAR показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью -1.61%.
VCAR
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -22.35%
- 6 месяцев
- -49.41%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- —
PSCD
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAR и PSCD
VCAR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.
Доходность на риск
VCAR vs. PSCD — Ранг доходности на риск
VCAR
PSCD
Сравнение VCAR c PSCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VCAR | PSCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.44 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.76 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.95 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VCAR | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.44 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.02 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.38 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VCAR и PSCD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAR и PSCD
Дивидендная доходность VCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 29.62%, что больше доходности PSCD в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAR Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | 29.62% | 23.87% | 0.62% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.97% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок VCAR и PSCD
Максимальная просадка VCAR за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAR и PSCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VCAR | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.11% | -56.57% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -17.14% | -36.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.11% | -41.88% | -27.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.82% | -12.91% | -38.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.48% | -11.35% | -26.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | 6.64% | +18.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VCAR и PSCD
Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (VCAR) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что VCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VCAR | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.07% | 6.98% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 17.36% | +21.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.56% | 28.64% | +33.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 28.01% | +21.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 28.97% | +20.25% |