Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) Коэффициент Шарпа: 0.44

Коэффициент Шарпа PSCD равен 0.44, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.44 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа PSCD

Ниже среднего

PSCD опережает 23.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция PSCD на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PSCD относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.49 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.49 до 1.44
Зеленая зона (верхние 25%): 1.44 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.83+
Медиана (50-й перцентиль): 0.98 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF с другими ETF в категории Consumer Discretionary Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность PSCD с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
CARZ	First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund	1.87
PEJ	Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF	0.86
RTH	VanEck Vectors Retail ETF	0.85
ONLN	ProShares Online Retail ETF	0.81
XRT	SPDR S&P Retail ETF	0.66
PEZ	Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF	0.52
KLXY	Kraneshares Global Luxury Index ETF	0.50
IYC	iShares U.S. Consumer Discretionary ETF	0.49
FXD	First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund	0.47
XLY	Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.46
PSCD	Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF	0.44

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PSCD во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PSCD стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore PSCD risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

PSCD Sortino Ratio