PortfoliosLab logo
Сравнение PSCD с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCD и VCR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSCD и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
296.68%
635.70%
PSCD
VCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCD:

-0.43

VCR:

0.40

Коэф-т Сортино

PSCD:

-0.45

VCR:

0.74

Коэф-т Омега

PSCD:

0.95

VCR:

1.10

Коэф-т Кальмара

PSCD:

-0.36

VCR:

0.37

Коэф-т Мартина

PSCD:

-1.15

VCR:

1.19

Индекс Язвы

PSCD:

10.27%

VCR:

8.55%

Дневная вол-ть

PSCD:

27.76%

VCR:

25.74%

Макс. просадка

PSCD:

-56.57%

VCR:

-61.54%

Текущая просадка

PSCD:

-25.71%

VCR:

-18.48%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 6.51% против 11.64% соответственно.


PSCD

С начала года

-18.49%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-15.45%

1 год

-12.45%

5 лет

16.91%

10 лет

6.51%

VCR

С начала года

-12.98%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-3.53%

1 год

8.68%

5 лет

14.81%

10 лет

11.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и VCR

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.


График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCD: 0.29%
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCD и VCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCD c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCD: -0.43
VCR: 0.40
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCD: -0.45
VCR: 0.74
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSCD: 0.95
VCR: 1.10
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCD: -0.36
VCR: 0.37
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCD: -1.15
VCR: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.40
PSCD
VCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и VCR

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VCR в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.58%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%0.69%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.90%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и VCR

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.71%
-18.48%
PSCD
VCR

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и VCR

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 16.91% и 16.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
16.24%
PSCD
VCR