PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCD с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCD и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.60%
20.13%
PSCD
VCR

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 9.52% против 13.64% соответственно.


PSCD

С начала года

7.78%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

9.13%

1 год

26.17%

5 лет (среднегодовая)

13.89%

10 лет (среднегодовая)

9.52%

VCR

С начала года

19.87%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

21.34%

1 год

29.04%

5 лет (среднегодовая)

16.26%

10 лет (среднегодовая)

13.64%

Основные характеристики


PSCDVCR
Коэф-т Шарпа1.151.69
Коэф-т Сортино1.762.31
Коэф-т Омега1.201.29
Коэф-т Кальмара0.991.59
Коэф-т Мартина5.528.50
Индекс Язвы4.83%3.51%
Дневная вол-ть23.19%17.69%
Макс. просадка-56.57%-61.54%
Текущая просадка-7.74%-2.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и VCR

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.


PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PSCD и VCR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCD c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.151.69
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.762.31
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.29
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.991.59
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.528.50
PSCD
VCR

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
1.69
PSCD
VCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и VCR

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VCR в 0.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.33%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.75%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%0.84%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и VCR

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-2.00%
PSCD
VCR

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и VCR

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
6.03%
PSCD
VCR