PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCD с VCR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - PSCD tracks the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC while VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCD returned 10.74%/yr vs 13.81%/yr for VCR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCD charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for VCR.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.81% соответственно.

PSCD

1 день
2.76%
1 месяц
11.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
9.87%
1 год
17.62%
3 года*
11.29%
5 лет*
1.26%
10 лет*
10.74%

VCR

1 день
1.13%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-3.72%
1 год
8.60%
3 года*
12.95%
5 лет*
5.31%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCD и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		12.17%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-1.30%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between PSCD and VCR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.78

The correlation between PSCD and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с FHLC
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

PSCD vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCDVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.46

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.77

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

0.55

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

1.68

+0.87

PSCD vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VCR равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCD и VCR

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCDVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-61.54%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-15.59%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-27.36%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-39.20%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-39.20%

-17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-5.80%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-9.39%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

5.13%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и VCR

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 6.38% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCDVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.44%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

13.92%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

18.80%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.82%

24.10%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.10%

22.44%

+6.66%

Сравнение комиссий PSCD и VCR

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и VCR

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности VCR в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		1.00%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.74%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

PSCD and VCR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCR has higher volatility (6.44%) compared to PSCD (6.38%). In terms of maximum drawdown, PSCD dropped -56.57% vs VCR's -61.54%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.81% vs 10.74% for PSCD. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.81% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for PSCD.

PSCD has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.74% for VCR.

PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for PSCD and 0.10% for VCR.

PSCD currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCD и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор