Сравнение PSCD с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
PSCD и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCD или VCR.
Основные характеристики
| PSCD | VCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.02% | 0.93% |
| Дох-ть за 1 год | 21.85% | 26.57% |
| Дох-ть за 3 года | -2.93% | 0.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.46% | 12.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.65% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 23.65% | 17.71% |
| Макс. просадка | -56.57% | -61.54% |
| Current Drawdown | -14.41% | -11.82% |
Корреляция
Корреляция между PSCD и VCR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и VCR
С начала года, PSCD показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 9.65% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCD и VCR
PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCD c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и VCR
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности VCR в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 1.09% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% | 0.69% | 0.44% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.81% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и VCR
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и VCR
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.