PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с VCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCD с VCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

PSCD и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCD и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 9.03% против 12.56% соответственно.

PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с FHLC
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Сравнение комиссий PSCD и VCR

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

PSCD vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.45

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.83

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.77

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

2.51

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCR равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.20

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.49

-0.11

Корреляция

Корреляция между PSCD и VCR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и VCR

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности VCR в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и VCR

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и VCR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCDVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-61.54%

+4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-15.59%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-39.20%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-39.20%

-17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-12.14%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-9.43%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.78%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и VCR

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 7.04% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCDVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

7.41%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

13.96%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

24.28%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

23.94%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

22.33%

+6.64%