Сравнение PSCD с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
PSCD и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCD или PSCC.
Основные характеристики
| PSCD | PSCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.33% | 0.73% |
| Дох-ть за 1 год | 27.90% | 10.75% |
| Дох-ть за 3 года | -0.63% | 3.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.98% | 11.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.99% | 9.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 1.40 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.31 | 1.56 |
| Коэф-т Мартина | 7.53 | 3.27 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 4.79% |
| Дневная вол-ть | 24.22% | 17.21% |
| Макс. просадка | -56.57% | -33.61% |
| Текущая просадка | -6.41% | -1.81% |
Корреляция
Корреляция между PSCD и PSCC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и PSCC
С начала года, PSCD показывает доходность 9.33%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 0.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCD имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции PSCC немного отстают с 9.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCD и PSCC
И PSCD, и PSCC имеют комиссию равную 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCD c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и PSCC
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PSCC в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 1.31% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.55% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.06% | 1.10% | 0.69% | 0.43% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.82% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% | 1.60% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и PSCC
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.