PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCD с PSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCD и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.60%
9.36%
PSCD
PSCC

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 3.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSCD имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции PSCC немного впереди с 9.96%.


PSCD

С начала года

7.78%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

9.13%

1 год

26.17%

5 лет (среднегодовая)

13.89%

10 лет (среднегодовая)

9.52%

PSCC

С начала года

3.48%

1 месяц

5.62%

6 месяцев

9.09%

1 год

14.14%

5 лет (среднегодовая)

11.56%

10 лет (среднегодовая)

9.96%

Основные характеристики


PSCDPSCC
Коэф-т Шарпа1.150.92
Коэф-т Сортино1.761.38
Коэф-т Омега1.201.17
Коэф-т Кальмара0.991.54
Коэф-т Мартина5.523.22
Индекс Язвы4.83%4.79%
Дневная вол-ть23.19%16.70%
Макс. просадка-56.57%-33.61%
Текущая просадка-7.74%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и PSCC

И PSCD, и PSCC имеют комиссию равную 0.29%.


PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии PSCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PSCD и PSCC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCD c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.150.92
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.761.38
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.17
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.991.54
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.523.22
PSCD
PSCC

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
0.92
PSCD
PSCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и PSCC

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PSCC в 1.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.33%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
1.77%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%1.60%0.42%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и PSCC

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
0
PSCD
PSCC

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и PSCC

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) имеют волатильность 4.73% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
4.86%
PSCD
PSCC