PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCD с PSCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).

PSCD и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSCD и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		1.32%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у PSCC с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции PSCD превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 9.03% против 6.31% соответственно.

PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%

PSCC

1 день
-0.47%
1 месяц
-10.07%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-9.11%
3 года*
-3.23%
5 лет*
0.29%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с VCRPSCD с FHLC
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCMPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с PSCIPSCC с CAGPSCC с IYKPSCC с FSTA

Сравнение комиссий PSCD и PSCC

И PSCD, и PSCC имеют комиссию равную 0.29%.

PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Доходность на риск

PSCD vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDPSCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

-0.51

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

-0.63

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.57

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

-1.07

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.51

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Корреляция

Корреляция между PSCD и PSCC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и PSCC

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PSCC в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.20%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и PSCC

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и PSCC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSCDPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-33.61%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-15.17%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-23.36%

-18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-33.61%

-22.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-20.89%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-5.85%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

8.11%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и PSCC

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSCDPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.80%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.36%

10.27%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.65%

18.05%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

18.32%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

19.29%

+9.68%