PortfoliosLab logo
Сравнение PSCD с PSCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCD и PSCC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PSCD и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
296.68%
392.69%
PSCD
PSCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCD:

-0.43

PSCC:

-0.15

Коэф-т Сортино

PSCD:

-0.45

PSCC:

-0.09

Коэф-т Омега

PSCD:

0.95

PSCC:

0.99

Коэф-т Кальмара

PSCD:

-0.36

PSCC:

-0.13

Коэф-т Мартина

PSCD:

-1.15

PSCC:

-0.38

Индекс Язвы

PSCD:

10.27%

PSCC:

7.17%

Дневная вол-ть

PSCD:

27.76%

PSCC:

17.99%

Макс. просадка

PSCD:

-56.57%

PSCC:

-33.61%

Текущая просадка

PSCD:

-25.71%

PSCC:

-15.41%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у PSCC с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям PSCC по среднегодовой доходности: 6.51% против 8.45% соответственно.


PSCD

С начала года

-18.49%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-15.45%

1 год

-12.45%

5 лет

16.91%

10 лет

6.51%

PSCC

С начала года

-9.50%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-1.23%

5 лет

10.53%

10 лет

8.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и PSCC

И PSCD, и PSCC имеют комиссию равную 0.29%.


График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCD: 0.29%
График комиссии PSCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCC: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCD и PSCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

PSCC
Ранг риск-скорректированной доходности PSCC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCD c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCD: -0.43
PSCC: -0.15
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCD: -0.45
PSCC: -0.09
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSCD: 0.95
PSCC: 0.99
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCD: -0.36
PSCC: -0.13
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCD: -1.15
PSCC: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа PSCC равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.15
PSCD
PSCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и PSCC

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PSCC в 2.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.58%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%0.69%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
2.21%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%1.60%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и PSCC

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и PSCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.71%
-15.41%
PSCD
PSCC

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и PSCC

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
8.50%
PSCD
PSCC