PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с PSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCD с PSCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - PSCD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while PSCC is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCD returned 9.80%/yr vs 6.15%/yr for PSCC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и PSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у PSCC с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции PSCD превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.15% соответственно.

PSCD

1 день
-0.54%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.11%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.62%
3 года*
8.90%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
9.80%

PSCC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.21%
С начала года
5.02%
6 месяцев
3.53%
1 год
-5.46%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCD и PSCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.11%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		5.02%-16.47%0.98%14.83%-6.66%28.82%11.17%17.39%-6.72%9.72%

Correlation

The correlation between PSCD and PSCC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.66

The correlation between PSCD and PSCC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSCD и PSCC

Секторы
PSCD
PSCC

Потребительский циклический сектор

87.7%
2.9%

Потребительский защитный сектор

7.9%
90.4%

Промышленность

2.1%
3.0%

Технологии

1.6%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

3.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PSCD
87.7%
PSCC
2.9%

Потребительский защитный сектор

PSCD
7.9%
PSCC
90.4%

Промышленность

PSCD
2.1%
PSCC
3.0%

Технологии

PSCD
1.6%
PSCC

-

Недвижимость

PSCD
0.6%
PSCC

-

Коммуникационные услуги

PSCD
0.2%
PSCC

-

Сырьевые материалы

PSCD

-

PSCC
3.8%

Энергетика

PSCD

-

PSCC

-

Финансовые услуги

PSCD

-

PSCC

-

Здравоохранение

PSCD

-

PSCC

-

Коммунальные услуги

PSCD

-

PSCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOOPSCD с FHLC
Часто сравнивают с PSCC:
PSCC с PSCMPSCC с CAGPSCC с PSCUPSCC с SMLVPSCC с IYKPSCC с PSCIPSCC с EXI

Доходность на риск

PSCD vs. PSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PSCC
Ранг доходности на риск PSCC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c PSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDPSCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.33

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.37

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.36

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

-0.63

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. PSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа PSCC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и PSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDPSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

-0.33

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PSCD и PSCC

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и PSCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCDPSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-33.61%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-15.17%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-23.36%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-23.36%

-18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-33.61%

-22.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-18.00%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-5.97%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

8.68%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и PSCC

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCDPSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

4.46%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

10.73%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

16.47%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

18.24%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

19.29%

+9.77%

Сравнение комиссий PSCD и PSCC

И PSCD, и PSCC имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и PSCC

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PSCC в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCC
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF		2.12%2.35%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Часто задаваемые вопросы

PSCD and PSCC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCD has higher volatility (7.62%) compared to PSCC (4.46%). In terms of maximum drawdown, PSCD dropped -56.57% vs PSCC's -33.61%.

On 10-year performance, PSCD leads with 9.80% vs 6.15% for PSCC. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, PSCC has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCD has performed better with a 9.80% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCD and PSCC have the same expense ratio: 0.29% per year.

PSCC has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.91% for PSCD.

PSCD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PSCC is Consumer Staples Equities. PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples.

PSCD currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCD и PSCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор