Сравнение PSCD с XLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).
PSCD и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCD или XLY.
Основные характеристики
| PSCD | XLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.84% | 23.52% |
| Дох-ть за 1 год | 37.33% | 37.09% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | 3.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.27% | 13.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.15% | 13.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 8.13 | 10.67 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 3.69% |
| Дневная вол-ть | 24.24% | 17.89% |
| Макс. просадка | -56.57% | -59.05% |
| Текущая просадка | -5.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSCD и XLY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и XLY
С начала года, PSCD показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCD и XLY
PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCD c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и XLY
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности XLY в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 1.29% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.55% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.06% | 1.10% | 0.69% | 0.43% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и XLY
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и XLY
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеют волатильность 5.78% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.