PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCD с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCD и XLY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PSCD и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
391.48%
723.20%
PSCD
XLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCD:

0.44

XLY:

1.59

Коэф-т Сортино

PSCD:

0.79

XLY:

2.16

Коэф-т Омега

PSCD:

1.09

XLY:

1.27

Коэф-т Кальмара

PSCD:

0.50

XLY:

1.63

Коэф-т Мартина

PSCD:

2.04

XLY:

7.93

Индекс Язвы

PSCD:

4.91%

XLY:

3.70%

Дневная вол-ть

PSCD:

22.96%

XLY:

18.42%

Макс. просадка

PSCD:

-56.57%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

PSCD:

-7.98%

XLY:

-4.39%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью 28.84%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 9.41% против 13.58% соответственно.


PSCD

С начала года

7.49%

1 месяц

1.05%

6 месяцев

9.28%

1 год

7.87%

5 лет

12.84%

10 лет

9.41%

XLY

С начала года

28.84%

1 месяц

6.47%

6 месяцев

25.88%

1 год

28.36%

5 лет

13.96%

10 лет

13.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и XLY

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.


PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCD c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.441.59
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.792.16
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.27
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.501.63
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.047.93
PSCD
XLY

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.44
1.59
PSCD
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и XLY

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности XLY в 0.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.02%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.52%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и XLY

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.98%
-4.39%
PSCD
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и XLY

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.58%
6.19%
PSCD
XLY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab