PortfoliosLab logo
Сравнение PSCD с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCD и XLY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSCD и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
296.68%
613.91%
PSCD
XLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCD:

-0.43

XLY:

0.62

Коэф-т Сортино

PSCD:

-0.45

XLY:

1.03

Коэф-т Омега

PSCD:

0.95

XLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PSCD:

-0.36

XLY:

0.60

Коэф-т Мартина

PSCD:

-1.15

XLY:

1.91

Индекс Язвы

PSCD:

10.27%

XLY:

8.16%

Дневная вол-ть

PSCD:

27.76%

XLY:

25.23%

Макс. просадка

PSCD:

-56.57%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

PSCD:

-25.71%

XLY:

-17.09%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -11.68%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 6.51% против 11.28% соответственно.


PSCD

С начала года

-18.49%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-15.45%

1 год

-12.45%

5 лет

16.91%

10 лет

6.51%

XLY

С начала года

-11.68%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-1.14%

1 год

13.33%

5 лет

12.51%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и XLY

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.


График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCD: 0.29%
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLY: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCD и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCD c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCD: -0.43
XLY: 0.62
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCD: -0.45
XLY: 1.03
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSCD: 0.95
XLY: 1.13
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCD: -0.36
XLY: 0.60
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCD: -1.15
XLY: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.62
PSCD
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и XLY

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности XLY в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.58%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%0.69%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.90%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и XLY

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.71%
-17.09%
PSCD
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и XLY

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) с волатильностью 15.86%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
15.86%
PSCD
XLY