PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCD с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCD и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.60%
22.99%
PSCD
XLY

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью 21.01%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 9.52% против 13.08% соответственно.


PSCD

С начала года

7.78%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

9.13%

1 год

26.17%

5 лет (среднегодовая)

13.89%

10 лет (среднегодовая)

9.52%

XLY

С начала года

21.01%

1 месяц

9.05%

6 месяцев

24.23%

1 год

28.97%

5 лет (среднегодовая)

13.34%

10 лет (среднегодовая)

13.08%

Основные характеристики


PSCDXLY
Коэф-т Шарпа1.151.66
Коэф-т Сортино1.762.28
Коэф-т Омега1.201.28
Коэф-т Кальмара0.991.53
Коэф-т Мартина5.527.92
Индекс Язвы4.83%3.70%
Дневная вол-ть23.19%17.70%
Макс. просадка-56.57%-59.05%
Текущая просадка-7.74%-2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и XLY

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.


PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PSCD и XLY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCD c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.151.66
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.762.28
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.28
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.991.53
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.527.92
PSCD
XLY

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
1.66
PSCD
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и XLY

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности XLY в 0.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.33%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.70%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%1.16%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и XLY

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-2.03%
PSCD
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и XLY

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 4.73%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
6.25%
PSCD
XLY