PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSCD с RTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSCD с RTH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH).

PSCD и RTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. RTH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Retail 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCD или RTH.

Корреляция

Корреляция между PSCD и RTH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCD:

-0.20

RTH:

1.03

Коэф-т Сортино

PSCD:

-0.03

RTH:

1.56

Коэф-т Омега

PSCD:

1.00

RTH:

1.20

Коэф-т Кальмара

PSCD:

-0.14

RTH:

1.21

Коэф-т Мартина

PSCD:

-0.39

RTH:

4.19

Индекс Язвы

PSCD:

11.43%

RTH:

4.00%

Дневная вол-ть

PSCD:

28.39%

RTH:

16.35%

Макс. просадка

PSCD:

-56.57%

RTH:

-41.79%

Текущая просадка

PSCD:

-16.45%

RTH:

-3.12%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 7.63% против 13.18% соответственно.

PSCD

С начала года

-8.32%

1 месяц

18.21%

6 месяцев

-10.09%

1 год

-5.72%

5 лет

18.64%

10 лет

7.63%

RTH

С начала года

4.72%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

4.80%

1 год

16.70%

5 лет

14.96%

10 лет

13.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PSCD и RTH

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RTH в 0.35%.

RTH
VanEck Vectors Retail ETF
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCD и RTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCD c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и RTH

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности RTH в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		1.41%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%0.69%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.74%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и RTH

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки RTH в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и RTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и RTH

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...