PortfoliosLab logo
Сравнение PSCD с RTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCD и RTH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSCD и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
296.95%
714.03%
PSCD
RTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCD:

-0.33

RTH:

0.80

Коэф-т Сортино

PSCD:

-0.29

RTH:

1.25

Коэф-т Омега

PSCD:

0.96

RTH:

1.16

Коэф-т Кальмара

PSCD:

-0.28

RTH:

0.95

Коэф-т Мартина

PSCD:

-0.90

RTH:

3.46

Индекс Язвы

PSCD:

10.15%

RTH:

3.78%

Дневная вол-ть

PSCD:

27.76%

RTH:

16.36%

Макс. просадка

PSCD:

-56.57%

RTH:

-41.79%

Текущая просадка

PSCD:

-25.66%

RTH:

-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 6.25% против 12.66% соответственно.


PSCD

С начала года

-18.43%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-15.33%

1 год

-11.32%

5 лет

18.45%

10 лет

6.25%

RTH

С начала года

-0.02%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

4.14%

1 год

13.15%

5 лет

14.47%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и RTH

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RTH в 0.35%.


График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTH: 0.35%
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCD: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCD и RTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCD c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCD: -0.33
RTH: 0.80
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCD: -0.29
RTH: 1.25
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PSCD: 0.96
RTH: 1.16
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCD: -0.28
RTH: 0.95
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCD: -0.90
RTH: 3.46

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.80
PSCD
RTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и RTH

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности RTH в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.58%1.28%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.77%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и RTH

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки RTH в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и RTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.66%
-7.51%
PSCD
RTH

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и RTH

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
10.08%
PSCD
RTH