PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCD с RTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSCDRTH
Дох-ть с нач. г.10.07%20.64%
Дох-ть за 1 год35.76%32.31%
Дох-ть за 3 года-0.18%7.09%
Дох-ть за 5 лет14.14%14.84%
Дох-ть за 10 лет10.10%14.46%
Коэф-т Шарпа1.402.59
Коэф-т Сортино2.113.57
Коэф-т Омега1.241.45
Коэф-т Кальмара1.072.62
Коэф-т Мартина7.0610.76
Индекс Язвы4.81%2.93%
Дневная вол-ть24.31%12.16%
Макс. просадка-56.57%-41.80%
Текущая просадка-5.78%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PSCD и RTH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и RTH

С начала года, PSCD показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 20.64%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 10.10% против 14.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.36%
11.37%
PSCD
RTH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и RTH

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RTH в 0.35%.


RTH
VanEck Vectors Retail ETF
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCD c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.06
RTH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTH, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTH, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTH, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTH, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTH, с текущим значением в 10.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.76

Сравнение коэффициента Шарпа PSCD и RTH

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.59
PSCD
RTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и RTH

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности RTH в 0.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.30%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.88%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и RTH

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки RTH в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и RTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.78%
0
PSCD
RTH

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и RTH

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.88%
3.63%
PSCD
RTH