PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSCD с RTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCD с RTH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and RTH (VanEck Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - PSCD tracks the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC while RTH tracks the MVIS US Listed Retail 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCD returned 10.62%/yr vs 14.19%/yr for RTH. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSCD charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for RTH.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и VanEck Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 17.61%, что значительно выше, чем у RTH с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 10.62% против 14.19% соответственно.

PSCD

1 день
-0.05%
1 месяц
4.44%
6 месяцев
7.84%
С начала года
17.61%
1 год
20.75%
3 года*
9.73%
5 лет*
3.04%
10 лет*
10.62%
Всё время*
11.07%

RTH

1 день
0.19%
1 месяц
6.28%
6 месяцев
3.07%
С начала года
9.25%
1 год
14.20%
3 года*
16.05%
5 лет*
10.03%
10 лет*
14.19%
Всё время*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSCD

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
$43.77K$38.51K$68.53K

RTH

VanEck Retail ETF
$1.31M$1.19M$1.27M

Сравнение доходности по годам PSCD и RTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		17.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
RTH
VanEck Retail ETF		9.25%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%

Correlation

The correlation between PSCD and RTH is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2010 г.

0.68

The correlation between PSCD and RTH shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCD и RTH

Секторы
PSCD
RTH

Потребительский циклический сектор

83.9%
53.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
28.2%

Промышленность

4.5%
3.0%

Технологии

1.4%

-

Здравоохранение

1.2%
15.0%

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PSCD
83.9%
RTH
53.8%

Потребительский защитный сектор

PSCD
8.3%
RTH
28.2%

Промышленность

PSCD
4.5%
RTH
3.0%

Технологии

PSCD
1.4%
RTH

-

Здравоохранение

PSCD
1.2%
RTH
15.0%

Недвижимость

PSCD
0.7%
RTH

-

Коммуникационные услуги

PSCD
0.2%
RTH

-

Сырьевые материалы

PSCD

-

RTH

-

Энергетика

PSCD

-

RTH

-

Финансовые услуги

PSCD

-

RTH

-

Коммунальные услуги

PSCD

-

RTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

VanEck Retail ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с IYCPSCD с VOO
Часто сравнивают с RTH:
RTH с XRTRTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYK

Доходность на риск

PSCD vs. RTH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSCD c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и VanEck Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSCDRTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.07

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.67

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.82

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

5.03

-2.00

PSCD vs. RTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTH равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSCD и RTH

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки RTH в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и RTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCDRTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-42.32%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-7.83%

-9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-13.80%

-18.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-25.00%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-25.00%

-31.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-7.32%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

2.83%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и RTH

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с VanEck Retail ETF (RTH) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCDRTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.07%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

10.49%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.12%

13.28%

+10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.67%

16.97%

+10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

17.63%

+11.48%

Сравнение комиссий PSCD и RTH

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RTH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и RTH

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности RTH в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.95%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
RTH
VanEck Retail ETF		0.89%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PSCD and RTH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCD has higher volatility (6.67%) compared to RTH (5.07%). In terms of maximum drawdown, PSCD dropped -56.57% vs RTH's -42.32%.

On 10-year performance, RTH leads with 14.19% vs 10.62% for PSCD. On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RTH has performed better with a 14.19% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RTH.

PSCD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.89% for RTH.

PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.29% for PSCD and 0.35% for RTH.

RTH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCD и RTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор