PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCD с RTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCD и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.09%
10.74%
PSCD
RTH

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 9.51% против 13.76% соответственно.


PSCD

С начала года

6.37%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

7.08%

1 год

25.00%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

9.51%

RTH

С начала года

17.57%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

10.74%

1 год

26.82%

5 лет (среднегодовая)

14.25%

10 лет (среднегодовая)

13.76%

Основные характеристики


PSCDRTH
Коэф-т Шарпа0.992.20
Коэф-т Сортино1.563.06
Коэф-т Омега1.181.38
Коэф-т Кальмара0.852.75
Коэф-т Мартина4.788.91
Индекс Язвы4.83%2.94%
Дневная вол-ть23.22%11.93%
Макс. просадка-56.57%-41.80%
Текущая просадка-8.94%-3.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и RTH

PSCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RTH в 0.35%.


RTH
VanEck Vectors Retail ETF
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PSCD и RTH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCD c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.992.20
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.563.06
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.38
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.852.75
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.788.91
PSCD
RTH

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99
2.20
PSCD
RTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и RTH

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности RTH в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.35%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.91%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%1.00%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и RTH

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки RTH в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и RTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.94%
-3.15%
PSCD
RTH

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и RTH

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
4.27%
PSCD
RTH