Сравнение PSCD с FDIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).
PSCD и FDIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSCD или FDIS.
Основные характеристики
| PSCD | FDIS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.07% | 18.88% |
| Дох-ть за 1 год | 35.76% | 33.67% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | 1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.14% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.10% | 14.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | 7.06 | 9.54 |
| Индекс Язвы | 4.81% | 3.48% |
| Дневная вол-ть | 24.31% | 17.73% |
| Макс. просадка | -56.57% | -39.16% |
| Текущая просадка | -5.78% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PSCD и FDIS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PSCD и FDIS
С начала года, PSCD показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 10.10% против 14.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCD и FDIS
PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSCD c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCD и FDIS
Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FDIS в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 1.30% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.55% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.06% | 1.10% | 0.69% | 0.43% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.70% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок PSCD и FDIS
Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSCD и FDIS
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.