PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCD с FDIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCD и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.15%
19.61%
PSCD
FDIS

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью 20.15%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 9.52% против 13.99% соответственно.


PSCD

С начала года

6.43%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

5.37%

1 год

23.15%

5 лет (среднегодовая)

13.38%

10 лет (среднегодовая)

9.52%

FDIS

С начала года

20.15%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

18.31%

1 год

29.65%

5 лет (среднегодовая)

16.52%

10 лет (среднегодовая)

13.99%

Основные характеристики


PSCDFDIS
Коэф-т Шарпа1.021.74
Коэф-т Сортино1.592.38
Коэф-т Омега1.181.30
Коэф-т Кальмара0.871.57
Коэф-т Мартина4.918.72
Индекс Язвы4.82%3.49%
Дневная вол-ть23.22%17.45%
Макс. просадка-56.57%-39.16%
Текущая просадка-8.89%-2.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и FDIS

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.


PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PSCD и FDIS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCD c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.021.74
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.592.38
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.30
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.871.57
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.918.72
PSCD
FDIS

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FDIS равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.74
PSCD
FDIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и FDIS

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности FDIS в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.35%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%0.28%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и FDIS

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.89%
-2.01%
PSCD
FDIS

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и FDIS

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 5.22%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.22%
6.31%
PSCD
FDIS