PortfoliosLab logo
Сравнение PSCD с FDIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCD и FDIS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSCD и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.06%
269.27%
PSCD
FDIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCD:

-0.33

FDIS:

0.39

Коэф-т Сортино

PSCD:

-0.29

FDIS:

0.73

Коэф-т Омега

PSCD:

0.96

FDIS:

1.10

Коэф-т Кальмара

PSCD:

-0.28

FDIS:

0.37

Коэф-т Мартина

PSCD:

-0.90

FDIS:

1.18

Индекс Язвы

PSCD:

10.15%

FDIS:

8.47%

Дневная вол-ть

PSCD:

27.76%

FDIS:

25.56%

Макс. просадка

PSCD:

-56.57%

FDIS:

-39.16%

Текущая просадка

PSCD:

-25.66%

FDIS:

-19.77%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью -14.34%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 6.25% против 11.56% соответственно.


PSCD

С начала года

-18.43%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-15.33%

1 год

-11.32%

5 лет

18.45%

10 лет

6.25%

FDIS

С начала года

-14.34%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-4.75%

1 год

8.13%

5 лет

14.50%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и FDIS

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.


График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCD: 0.29%
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIS: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCD и FDIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCD c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCD: -0.33
FDIS: 0.39
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCD: -0.29
FDIS: 0.73
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSCD: 0.96
FDIS: 1.10
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCD: -0.28
FDIS: 0.37
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCD: -0.90
FDIS: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FDIS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.39
PSCD
FDIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и FDIS

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FDIS в 0.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.58%1.28%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.86%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и FDIS

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.66%
-19.77%
PSCD
FDIS

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и FDIS

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) имеют волатильность 16.91% и 16.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
16.24%
PSCD
FDIS