- ISIN
- US73937B5066
- CUSIP
- 46138E180
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 7 апр. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Consumer Discretionary Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции PSCD — $114. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PSCD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,034.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) показал доход в 9.16% с начала года и 14.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSCD составила 10.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 8.14%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 10.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PSCD по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PSCD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.20% | 3.84% | -9.07% | 6.61% | -1.10% | 5.22% | 9.16% | ||||||
| 2025 | 4.36% | -9.04% | -10.56% | -5.31% | 12.74% | 2.45% | -0.10% | 11.40% | -0.22% | -8.01% | 3.24% | -0.81% | -2.87% |
| 2024 | -4.27% | 7.63% | 2.40% | -7.55% | 5.08% | -4.58% | 10.57% | -3.92% | 4.07% | -4.55% | 10.22% | -6.40% | 6.46% |
| 2023 | 17.87% | -1.34% | -2.97% | -0.16% | -6.43% | 11.04% | 4.77% | -4.10% | -7.47% | -5.55% | 12.34% | 15.39% | 33.23% |
| 2022 | -9.84% | -1.86% | -5.59% | -4.93% | -3.05% | -12.09% | 12.17% | -3.69% | -11.00% | 11.65% | 6.06% | -6.64% | -28.06% |
| 2021 | 26.52% | -0.88% | 9.97% | 3.02% | 2.87% | -1.33% | -3.76% | 1.16% | -5.56% | 2.14% | -0.10% | 1.52% | 37.34% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF has an annualized alpha of -0.53%, beta of 1.11, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 2010.
- This ETF participated in 116.97% of S&P 500 Index downside but only 109.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.53, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.53%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 109.97%
- Участие в снижении
- 116.97%
Комиссия
Комиссия PSCD составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSCD имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSCD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.46 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 10.92 | -8.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $0.99 | $1.40 | $1.13 | $1.26 | $0.63 | $0.45 | $0.58 | $0.76 | $0.59 | $0.56 | $0.51 |
Дивидендный доход | 1.03% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.63 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF показал максимальную просадку в 56.57%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF составляет 3.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -56.57%март 2020 г. | 1y 6mo | 6mo 25d | 2y 1moавг. 2018 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.88%сент. 2022 г. | 1y 3mo | — | 5y 16dиюнь 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.83%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.48%февр. 2016 г. | 7mo 17d | 10mo 1d | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -25.01%авг. 2010 г. | 4mo 7d | 3mo 8d | 7mo 15dапр. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Показатели просадок
| PSCD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -56.78% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.14% | -9.10% | -8.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.93% | -18.90% | -13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -25.43% | -14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.57% | -33.92% | -22.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -3.21% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -10.71% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 2.04% | +4.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PSCD
Добавьте Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PSCD