PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (P...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73937B5066

CUSIP

46138E180

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

7 апр. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PSCD с FDIS PSCD с RTH PSCD с PSCT PSCD с PSCC PSCD с XLY PSCD с VCR PSCD с FTEC PSCD с FHLC PSCD с IYC PSCD с VOO
Популярные сравнения:
PSCD с FDIS PSCD с RTH PSCD с PSCT PSCD с PSCC PSCD с XLY PSCD с VCR PSCD с FTEC PSCD с FHLC PSCD с IYC PSCD с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.13%
12.92%
PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF показал доход в 7.78% с начала года и 26.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF составила 9.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


PSCD

С начала года

7.78%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

9.13%

1 год

26.17%

5 лет (среднегодовая)

13.89%

10 лет (среднегодовая)

9.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSCD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.27%7.63%2.40%-7.55%5.08%-4.58%10.57%-3.92%4.07%-4.55%7.78%
202317.87%-1.34%-2.97%-0.16%-6.43%11.04%4.77%-4.10%-7.47%-5.55%12.34%15.39%33.23%
2022-9.84%-1.86%-5.59%-4.93%-3.05%-12.09%12.17%-3.69%-11.00%11.65%6.06%-6.64%-28.05%
202126.52%-0.88%9.97%3.02%2.87%-1.33%-3.76%1.16%-5.56%2.14%-0.10%1.52%37.34%
2020-3.22%-11.91%-33.94%28.92%12.22%7.20%8.18%8.67%-3.02%3.10%18.49%6.10%29.07%
20199.64%3.27%-2.38%3.80%-11.41%7.37%0.34%-3.89%5.03%0.71%3.15%2.31%17.49%
20180.69%-3.79%0.97%1.35%4.94%3.97%0.62%7.86%-3.66%-9.86%-0.98%-10.12%-9.28%
2017-2.71%1.06%2.57%3.00%-2.25%3.29%-0.25%-4.61%8.81%-1.50%7.50%2.78%18.16%
2016-4.57%4.43%6.83%-1.76%-1.25%0.40%6.39%-2.72%-0.83%-4.70%10.91%2.36%15.16%
2015-0.34%5.36%2.59%-4.62%1.92%3.70%-1.02%-6.29%-5.60%3.57%-2.78%-4.48%-8.55%
2014-7.99%6.78%0.20%-4.02%-0.11%3.77%-6.67%3.91%-4.47%6.58%7.28%0.28%4.04%
20137.02%-0.26%4.64%3.15%6.58%0.47%5.10%-2.65%5.43%3.91%6.27%1.81%49.61%

Комиссия

Комиссия PSCD составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PSCD среди ETFs на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.152.54
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.763.40
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.47
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.993.66
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5216.26
PSCD
^GSPC

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
2.54
PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.47$1.13$1.26$0.63$0.45$0.58$0.76$0.59$0.56$0.51$0.35$0.21

Дивидендный доход

1.33%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.13
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.35$1.13
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$1.26
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.33$0.63
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.45
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.26$0.58
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.76
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.59
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.33$0.56
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.51
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.35
2013$0.01$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-0.88%
PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF показал максимальную просадку в 56.57%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF составляет 7.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.57%24 авг. 2018 г.38818 мар. 2020 г.1439 окт. 2020 г.531
-41.88%9 июн. 2021 г.33230 сент. 2022 г.
-26.83%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-26.48%29 июн. 2015 г.15811 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.367
-25.01%26 апр. 2010 г.8931 авг. 2010 г.687 дек. 2010 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF составляет 4.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
3.96%
PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF)
Benchmark (^GSPC)