PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (P...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

PSCD — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. PSCD запущен 7 апр. 2010 г. и имеет комиссию в 0.29%.

Информация о ETF

ISIN

US73937B5066

CUSIP

46138E180

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

7 апр. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Consumer Discretionary Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PSCD составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PSCD с PSCC PSCD с RTH PSCD с PSCT PSCD с FDIS PSCD с XLY PSCD с FHLC PSCD с VCR PSCD с VOO PSCD с FTEC PSCD с IYC
Популярные сравнения:
PSCD с PSCC PSCD с RTH PSCD с PSCT PSCD с FDIS PSCD с XLY PSCD с FHLC PSCD с VCR PSCD с VOO PSCD с FTEC PSCD с IYC

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) показал доход в -8.32% с начала года и -5.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSCD составила 7.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

PSCD

С начала года

-8.32%

1 месяц

18.21%

6 месяцев

-10.09%

1 год

-5.72%

5 лет

18.64%

10 лет

7.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSCD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.36%-9.04%-10.56%-5.31%14.04%-8.32%
2024-4.27%7.63%2.40%-7.55%5.08%-4.58%10.57%-3.92%4.07%-4.55%10.22%-6.41%6.46%
202317.87%-1.34%-2.97%-0.16%-6.43%11.04%4.77%-4.10%-7.47%-5.55%12.34%15.39%33.23%
2022-9.84%-1.86%-5.59%-4.93%-3.05%-12.09%12.17%-3.69%-11.01%11.65%6.06%-6.64%-28.05%
202126.52%-0.88%9.97%3.02%2.87%-1.33%-3.76%1.16%-5.56%2.14%-0.10%1.52%37.34%
2020-3.22%-11.91%-33.94%28.92%12.22%7.20%8.18%8.67%-3.02%3.10%18.49%6.10%29.06%
20199.64%3.27%-2.38%3.80%-11.41%7.37%0.34%-3.89%5.03%0.71%3.15%2.31%17.49%
20180.69%-3.79%0.97%1.35%4.94%3.97%0.62%7.86%-3.66%-9.86%-0.98%-10.12%-9.28%
2017-2.71%1.06%2.56%3.00%-2.25%3.29%-0.25%-4.61%8.81%-1.50%7.50%2.78%18.16%
2016-4.57%4.43%6.83%-1.76%-1.25%0.40%6.39%-2.72%-0.83%-4.70%10.91%2.36%15.16%
2015-0.34%5.36%2.59%-4.62%1.92%3.70%-1.02%-6.29%-5.60%3.57%-2.78%-4.48%-8.55%
2014-7.99%6.78%0.20%-4.02%-0.11%3.77%-6.67%3.91%-4.47%6.58%7.28%0.28%4.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSCD составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.20
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.27
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.40$1.40$1.13$1.26$0.63$0.45$0.58$0.76$0.59$0.56$0.51$0.35

Дивидендный доход

1.41%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.27$1.40
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.35$1.13
2022$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$1.26
2021$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.32$0.63
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.45
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.26$0.58
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.76
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.19$0.59
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.33$0.56
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.15$0.51
2014$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.15$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF показал максимальную просадку в 56.57%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF составляет 16.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.57%24 авг. 2018 г.38818 мар. 2020 г.1439 окт. 2020 г.531
-41.88%9 июн. 2021 г.33230 сент. 2022 г.———
-26.83%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-26.48%29 июн. 2015 г.15811 февр. 2016 г.2098 дек. 2016 г.367
-25.01%26 апр. 2010 г.8931 авг. 2010 г.687 дек. 2010 г.157

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...