PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCD с PSCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PSCDPSCT
Дох-ть с нач. г.10.07%3.27%
Дох-ть за 1 год35.76%21.32%
Дох-ть за 3 года-0.18%-1.18%
Дох-ть за 5 лет14.14%9.90%
Дох-ть за 10 лет10.10%12.13%
Коэф-т Шарпа1.400.85
Коэф-т Сортино2.111.33
Коэф-т Омега1.241.16
Коэф-т Кальмара1.070.93
Коэф-т Мартина7.063.05
Индекс Язвы4.81%6.92%
Дневная вол-ть24.31%24.77%
Макс. просадка-56.57%-40.44%
Текущая просадка-5.78%-4.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PSCD и PSCT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и PSCT

С начала года, PSCD показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у PSCT с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям PSCT по среднегодовой доходности: 10.10% против 12.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.36%
6.36%
PSCD
PSCT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и PSCT

И PSCD, и PSCT имеют комиссию равную 0.29%.


PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCD c PSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 7.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.06
PSCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSCT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSCT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSCT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSCT, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.05

Сравнение коэффициента Шарпа PSCD и PSCT

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PSCT равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и PSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
0.85
PSCD
PSCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и PSCT

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности PSCT в 0.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.30%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и PSCT

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и PSCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.78%
-4.56%
PSCD
PSCT

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и PSCT

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 5.88%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.88%
7.86%
PSCD
PSCT