PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSCD с PSCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSCD и PSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.60%
2.83%
PSCD
PSCT

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у PSCT с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям PSCT по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.84% соответственно.


PSCD

С начала года

7.78%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

9.13%

1 год

26.17%

5 лет (среднегодовая)

13.89%

10 лет (среднегодовая)

9.52%

PSCT

С начала года

1.11%

1 месяц

3.26%

6 месяцев

3.59%

1 год

13.17%

5 лет (среднегодовая)

9.94%

10 лет (среднегодовая)

11.84%

Основные характеристики


PSCDPSCT
Коэф-т Шарпа1.150.57
Коэф-т Сортино1.760.94
Коэф-т Омега1.201.11
Коэф-т Кальмара0.990.74
Коэф-т Мартина5.521.97
Индекс Язвы4.83%7.04%
Дневная вол-ть23.19%24.43%
Макс. просадка-56.57%-40.44%
Текущая просадка-7.74%-6.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и PSCT

И PSCD, и PSCT имеют комиссию равную 0.29%.


PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PSCD и PSCT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSCD c PSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.150.57
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.760.94
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.11
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.990.74
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в 5.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.521.97
PSCD
PSCT

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа PSCT равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и PSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.15
0.57
PSCD
PSCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и PSCT

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности PSCT в 0.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.33%1.09%1.60%0.57%0.55%0.91%1.39%0.97%1.06%1.10%0.69%0.43%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.03%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%0.21%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и PSCT

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и PSCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.74%
-6.55%
PSCD
PSCT

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и PSCT

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 4.73%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
8.86%
PSCD
PSCT