PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSCD с PSCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSCD с PSCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) and PSCT (Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - PSCD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while PSCT is a Technology Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSCD returned 9.80%/yr vs 16.70%/yr for PSCT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSCD и PSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у PSCT с доходностью 54.18%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям PSCT по среднегодовой доходности: 9.80% против 16.70% соответственно.

PSCD

1 день
-0.54%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.11%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.62%
3 года*
8.90%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
9.80%

PSCT

1 день
-1.18%
1 месяц
15.45%
С начала года
54.18%
6 месяцев
50.59%
1 год
98.87%
3 года*
23.44%
5 лет*
13.84%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSCD и PSCT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.11%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		54.18%18.63%-1.06%20.81%-22.50%26.26%27.79%39.38%-9.34%9.96%

Correlation

The correlation between PSCD and PSCT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.73

The correlation between PSCD and PSCT shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSCD и PSCT

Секторы
PSCD
PSCT

Потребительский циклический сектор

87.7%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Промышленность

2.1%
5.1%

Технологии

1.6%
85.2%

Недвижимость

0.6%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

5.0%

Финансовые услуги

-

3.7%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

PSCD
87.7%
PSCT

-

Потребительский защитный сектор

PSCD
7.9%
PSCT

-

Промышленность

PSCD
2.1%
PSCT
5.1%

Технологии

PSCD
1.6%
PSCT
85.2%

Недвижимость

PSCD
0.6%
PSCT

-

Коммуникационные услуги

PSCD
0.2%
PSCT

-

Сырьевые материалы

PSCD

-

PSCT

-

Энергетика

PSCD

-

PSCT
5.0%

Финансовые услуги

PSCD

-

PSCT
3.7%

Здравоохранение

PSCD

-

PSCT

-

Коммунальные услуги

PSCD

-

PSCT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF

Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOOPSCD с FHLC
Часто сравнивают с PSCT:
PSCT с QQQJPSCT с XSWPSCT с QQQPSCT с VGTPSCT с JSMLPSCT с XLKPSCT с FSPSX

Доходность на риск

PSCD vs. PSCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PSCT
Ранг доходности на риск PSCT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSCD c PSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSCDPSCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.35

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.88

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.49

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

6.72

-6.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

28.34

-26.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSCD vs. PSCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа PSCT равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и PSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSCDPSCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.35

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.50

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.63

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PSCD и PSCT

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и PSCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSCDPSCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-40.44%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-14.80%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.93%

-33.96%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-34.80%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.57%

-40.44%

-16.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-1.18%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-7.91%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

3.50%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и PSCT

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 7.62%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSCDPSCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

9.00%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

21.05%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

29.82%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

27.68%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.06%

26.67%

+2.39%

Сравнение комиссий PSCD и PSCT

И PSCD, и PSCT имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и PSCT

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности PSCT в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF		0.01%0.02%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%

Часто задаваемые вопросы

PSCD and PSCT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCT has higher volatility (9.00%) compared to PSCD (7.62%). In terms of maximum drawdown, PSCD dropped -56.57% vs PSCT's -40.44%.

On 10-year performance, PSCT leads with 16.70% vs 9.80% for PSCD. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, PSCD has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCT has performed better with a 16.70% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCD and PSCT have the same expense ratio: 0.29% per year.

PSCD has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.01% for PSCT.

PSCD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while PSCT is Technology Equities. PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC, while PSCT tracks S&P SmallCap 600 Information Technology Index.

PSCT currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSCD и PSCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор