PortfoliosLab logo
Сравнение PSCD с PSCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCD и PSCT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSCD и PSCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
296.68%
377.13%
PSCD
PSCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCD:

-0.43

PSCT:

-0.32

Коэф-т Сортино

PSCD:

-0.45

PSCT:

-0.26

Коэф-т Омега

PSCD:

0.95

PSCT:

0.97

Коэф-т Кальмара

PSCD:

-0.36

PSCT:

-0.29

Коэф-т Мартина

PSCD:

-1.15

PSCT:

-0.88

Индекс Язвы

PSCD:

10.27%

PSCT:

11.35%

Дневная вол-ть

PSCD:

27.76%

PSCT:

30.99%

Макс. просадка

PSCD:

-56.57%

PSCT:

-40.44%

Текущая просадка

PSCD:

-25.71%

PSCT:

-24.57%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у PSCT с доходностью -17.51%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям PSCT по среднегодовой доходности: 6.51% против 8.61% соответственно.


PSCD

С начала года

-18.49%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-15.45%

1 год

-12.45%

5 лет

16.91%

10 лет

6.51%

PSCT

С начала года

-17.51%

1 месяц

-6.31%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-11.42%

5 лет

8.10%

10 лет

8.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и PSCT

И PSCD, и PSCT имеют комиссию равную 0.29%.


График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCD: 0.29%
График комиссии PSCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCT: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCD и PSCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

PSCT
Ранг риск-скорректированной доходности PSCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCD c PSCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCD: -0.43
PSCT: -0.32
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCD: -0.45
PSCT: -0.26
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSCD: 0.95
PSCT: 0.97
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCD: -0.36
PSCT: -0.29
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCD: -1.15
PSCT: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа PSCT равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и PSCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.32
PSCD
PSCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и PSCT

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности PSCT в 0.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.58%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%0.69%
PSCT
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
0.01%0.01%0.02%0.00%0.01%0.08%0.22%0.47%0.19%0.25%0.15%0.13%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и PSCT

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки PSCT в -40.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и PSCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.71%
-24.57%
PSCD
PSCT

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и PSCT

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) составляет 16.91%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (PSCT) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что PSCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
19.86%
PSCD
PSCT