PortfoliosLab logo
Сравнение PSCD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PSCD и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PSCD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
356.07%
557.08%
PSCD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSCD:

-0.43

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

PSCD:

-0.45

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

PSCD:

0.95

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PSCD:

-0.36

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

PSCD:

-1.15

VOO:

2.27

Индекс Язвы

PSCD:

10.27%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

PSCD:

27.76%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

PSCD:

-56.57%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PSCD:

-25.71%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSCD показывает доходность -18.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции PSCD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.51% против 12.12% соответственно.


PSCD

С начала года

-18.49%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-15.45%

1 год

-12.45%

5 лет

16.91%

10 лет

6.51%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PSCD и VOO

PSCD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии PSCD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PSCD: 0.29%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSCD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSCD
Ранг риск-скорректированной доходности PSCD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSCD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PSCD, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PSCD: -0.43
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино PSCD, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PSCD: -0.45
VOO: 0.88
Коэффициент Омега PSCD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSCD: 0.95
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PSCD, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PSCD: -0.36
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина PSCD, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PSCD: -1.15
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа PSCD на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSCD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.54
PSCD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSCD и VOO

Дивидендная доходность PSCD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
1.58%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%0.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PSCD и VOO

Максимальная просадка PSCD за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.71%
-9.90%
PSCD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PSCD и VOO

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что PSCD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
13.96%
PSCD
VOO