Сравнение VBTIX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или VTINX.
Основные характеристики
| VBTIX | VTINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.22% | 7.73% |
| Дох-ть за 1 год | 8.99% | 15.01% |
| Дох-ть за 3 года | -2.41% | 1.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.01% | 4.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 4.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 4.90 | 17.70 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 0.81% |
| Дневная вол-ть | 5.82% | 5.12% |
| Макс. просадка | -19.01% | -19.96% |
| Текущая просадка | -8.44% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и VTINX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и VTINX
С начала года, VBTIX показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 1.47% против 4.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и VTINX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTIX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и VTINX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VTINX в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.58% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 3.25% | 2.98% | 2.71% | 2.59% | 1.65% | 2.51% | 2.69% | 2.10% | 1.94% | 1.84% | 1.84% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и VTINX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и VTINX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.