PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTIX с VTINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTIX с VTINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) and VTINX (Vanguard Target Retirement Income Fund) are both mutual funds - VBTIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VTINX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VBTIX returned 1.58%/yr vs 5.33%/yr for VTINX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VBTIX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VTINX.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 1.58% против 5.33% соответственно.

VBTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.36%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.58%

VTINX

1 день
0.14%
1 месяц
2.12%
С начала года
4.69%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.16%
3 года*
9.49%
5 лет*
4.28%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTIX и VTINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		0.43%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.69%11.31%6.66%10.66%-12.75%5.24%10.02%13.16%-1.98%7.46%

Correlation

The correlation between VBTIX and VTINX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

0.28

Over the past year, VBTIX and VTINX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с VBIMXVBTIX с SCHD
Часто сравнивают с VTINX:
VTINX с VWINXVTINX с FIKFXVTINX с VSCGXVTINX с VTWNXVTINX с IRTRVTINX с SWBRXVTINX с VOO

Доходность на риск

VBTIX vs. VTINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTINX
Ранг доходности на риск VTINX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTINX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTINX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTINX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTINX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTIX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTIXVTINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.52

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.70

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.97

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

13.09

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTIX vs. VTINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VTINX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTIXVTINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.52

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.93

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.93

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и VTINX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VTINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTIXVTINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-19.96%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-4.14%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-5.26%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-17.02%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-17.02%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.20%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.94%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и VTINX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTIXVTINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.77%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

4.02%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.88%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.07%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

5.73%

-0.75%

Сравнение комиссий VBTIX и VTINX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и VTINX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VTINX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.99%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund		4.80%5.02%5.89%4.01%3.08%8.63%3.42%2.62%4.19%1.56%2.27%3.53%

Часто задаваемые вопросы

VBTIX and VTINX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTINX has higher volatility (1.77%) compared to VBTIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, VBTIX dropped -18.90% vs VTINX's -19.96%.

VTINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTIX и VTINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор