Сравнение VBTIX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTIX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 1.61% против 4.94% соответственно.
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и VTINX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBTIX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
VBTIX
VTINX
Сравнение VBTIX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.67 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.39 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.29 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 9.59 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.67 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.87 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и VTINX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и VTINX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и VTINX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTIX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -19.96% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -4.14% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -17.02% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -17.02% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -3.04% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.21% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.99% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и VTINX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTIX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.50% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 3.59% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 5.60% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.01% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.69% | -0.72% |