PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBTIX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBTIX и VTINX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01%
3.35%
VBTIX
VTINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTIX:

0.26

VTINX:

1.48

Коэф-т Сортино

VBTIX:

0.40

VTINX:

2.13

Коэф-т Омега

VBTIX:

1.05

VTINX:

1.27

Коэф-т Кальмара

VBTIX:

0.11

VTINX:

1.39

Коэф-т Мартина

VBTIX:

0.74

VTINX:

8.06

Индекс Язвы

VBTIX:

1.94%

VTINX:

0.90%

Дневная вол-ть

VBTIX:

5.50%

VTINX:

4.89%

Макс. просадка

VBTIX:

-19.01%

VTINX:

-19.96%

Текущая просадка

VBTIX:

-9.69%

VTINX:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 1.31% против 4.20% соответственно.


VBTIX

С начала года

0.83%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

1.00%

1 год

1.44%

5 лет

-0.42%

10 лет

1.31%

VTINX

С начала года

6.87%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

3.35%

1 год

7.22%

5 лет

3.66%

10 лет

4.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTIX и VTINX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBTIX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.261.48
Коэффициент Сортино VBTIX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.402.13
Коэффициент Омега VBTIX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.051.27
Коэффициент Кальмара VBTIX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.111.39
Коэффициент Мартина VBTIX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.748.06
VBTIX
VTINX

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTINX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.26
1.48
VBTIX
VTINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и VTINX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VTINX в 3.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.66%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%2.56%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.28%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и VTINX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.69%
-1.94%
VBTIX
VTINX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и VTINX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.69%
1.56%
VBTIX
VTINX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab