PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBTIX с VTINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и VTINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
4.91%
VBTIX
VTINX

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VTINX с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VTINX по среднегодовой доходности: 1.34% против 4.22% соответственно.


VBTIX

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.23%

5 лет (среднегодовая)

-0.34%

10 лет (среднегодовая)

1.34%

VTINX

С начала года

7.26%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

4.91%

1 год

11.82%

5 лет (среднегодовая)

3.98%

10 лет (среднегодовая)

4.22%

Основные характеристики


VBTIXVTINX
Коэф-т Шарпа1.102.39
Коэф-т Сортино1.633.61
Коэф-т Омега1.201.45
Коэф-т Кальмара0.421.46
Коэф-т Мартина3.4913.95
Индекс Язвы1.78%0.85%
Дневная вол-ть5.64%4.95%
Макс. просадка-19.01%-19.96%
Текущая просадка-9.20%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTIX и VTINX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTINX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VBTIX и VTINX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBTIX c VTINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.102.39
Коэффициент Сортино VBTIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.633.61
Коэффициент Омега VBTIX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.45
Коэффициент Кальмара VBTIX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.421.46
Коэффициент Мартина VBTIX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.4913.95
VBTIX
VTINX

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VTINX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и VTINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
2.39
VBTIX
VTINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и VTINX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VTINX в 3.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.60%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%2.56%
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.27%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и VTINX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.20%
-1.08%
VBTIX
VTINX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и VTINX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
1.23%
VBTIX
VTINX