Сравнение VBTIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или BND.
Основные характеристики
| VBTIX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.21% | -0.97% |
| Дох-ть за 1 год | 1.73% | 1.75% |
| Дох-ть за 3 года | -2.78% | -2.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.22% | 0.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.31% | 1.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.24 |
| Дневная вол-ть | 6.53% | 6.56% |
| Макс. просадка | -18.66% | -18.84% |
| Current Drawdown | -11.16% | -11.45% |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и BND
С начала года, VBTIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBTIX имеют среднегодовую доходность 1.31%, а акции BND немного отстают с 1.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и BND
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и BND
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.37% | 3.10% | 2.61% | 2.12% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.57% | 2.53% | 2.39% | 2.61% | 2.59% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.35% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и BND
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.66%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.