PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTIX с VBIMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBTIX с VBIMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBTIX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares) and VBIMX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VBTIX returned 1.56%/yr vs 1.89%/yr for VBIMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VBTIX charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VBIMX.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и VBIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VBIMX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VBIMX по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.89% соответственно.

VBTIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.48%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.56%

VBIMX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.26%
1 год
4.18%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBTIX и VBIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		0.22%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.33%8.59%1.55%5.78%-13.25%-2.50%9.83%10.22%-0.13%3.89%

Correlation

The correlation between VBTIX and VBIMX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г.

0.95

The correlation between VBTIX and VBIMX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VTSPXVBTIX с SCHD
Часто сравнивают с VBIMX:
VBIMX с VBTLXVBIMX с VIPIXVBIMX с BIVVBIMX с FXNAXVBIMX с VIGIXVBIMX с VSIAXVBIMX с NOSIX

Доходность на риск

VBTIX vs. VBIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VBIMX
Ранг доходности на риск VBIMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIMX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTIX c VBIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTIXVBIMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.15

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.73

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.40

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

4.22

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTIX vs. VBIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIMX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и VBIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTIXVBIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.35

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.67

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и VBIMX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, примерно равная максимальной просадке VBIMX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VBIMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBTIXVBIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-19.07%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-3.42%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-6.05%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-18.84%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-19.07%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.11%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.32%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.14%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и VBIMX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBTIXVBIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.41%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

3.00%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

4.19%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

6.39%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

5.38%

-0.40%

Сравнение комиссий VBTIX и VBIMX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBIMX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и VBIMX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VBIMX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		4.25%4.03%3.82%2.82%2.41%3.23%2.95%2.75%2.89%2.76%3.08%3.12%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		4.00%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VBTIX and VBIMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBIMX has higher volatility (1.41%) compared to VBTIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, VBTIX dropped -18.90% vs VBIMX's -19.07%.

VBTIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBTIX и VBIMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор