Сравнение VBTIX с VTSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или VTSPX.
Основные характеристики
| VBTIX | VTSPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.22% | 4.60% |
| Дох-ть за 1 год | 8.99% | 6.63% |
| Дох-ть за 3 года | -2.41% | 2.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.01% | 3.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 2.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 5.06 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.69 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 3.84 |
| Коэф-т Мартина | 4.90 | 24.66 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 5.82% | 2.05% |
| Макс. просадка | -19.01% | -5.35% |
| Текущая просадка | -8.44% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и VTSPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и VTSPX
С начала года, VBTIX показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VTSPX по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и VTSPX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTIX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и VTSPX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VTSPX в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.58% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 2.90% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% | 0.00% | 0.85% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и VTSPX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VTSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и VTSPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.