PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBTIX с VTSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTIX с VTSPX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX).

VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или VTSPX.

Корреляция

Корреляция между VBTIX и VTSPX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTIX:

0.88

VTSPX:

3.35

Коэф-т Сортино

VBTIX:

1.32

VTSPX:

5.03

Коэф-т Омега

VBTIX:

1.16

VTSPX:

1.73

Коэф-т Кальмара

VBTIX:

0.37

VTSPX:

7.19

Коэф-т Мартина

VBTIX:

2.25

VTSPX:

21.67

Индекс Язвы

VBTIX:

2.09%

VTSPX:

0.30%

Дневная вол-ть

VBTIX:

5.36%

VTSPX:

1.97%

Макс. просадка

VBTIX:

-19.01%

VTSPX:

-5.35%

Текущая просадка

VBTIX:

-8.03%

VTSPX:

-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VTSPX по среднегодовой доходности: 1.36% против 2.75% соответственно.

VBTIX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

0.66%

1 год

4.71%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.36%

VTSPX

С начала года

2.92%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

3.16%

1 год

6.55%

5 лет

3.82%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBTIX и VTSPX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTIX и VTSPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSPX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTIX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VTSPX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и VTSPX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности VTSPX в 2.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.47%3.69%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		2.78%2.71%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и VTSPX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VTSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и VTSPX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...