PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBTIX с VTSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTIX с VTSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX).

VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBTIX и VTSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.15%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.56%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		0.97%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VTSPX по среднегодовой доходности: 1.61% против 3.08% соответственно.

VBTIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.67%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.61%

VTSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.88%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBTIX:
VBTIX с PTTRXVBTIX с BNDVBTIX с VTINXVBTIX с FTKFXVBTIX с MWTIXVBTIX с VBIMXVBTIX с SPY
Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VIGIXVTSPX с VTIPXVTSPX с VFITXVTSPX с SCHZ

Сравнение комиссий VBTIX и VTSPX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBTIX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг доходности на риск VBTIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBTIX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBTIXVTSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.22

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.38

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.49

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

4.46

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

13.99

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBTIX vs. VTSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VTSPX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBTIXVTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.22

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.32

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

1.39

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.05

-0.11

Корреляция

Корреляция между VBTIX и VTSPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и VTSPX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VTSPX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.62%3.88%3.69%3.12%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.56%2.54%2.84%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и VTSPX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VTSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBTIXVTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-5.35%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-0.92%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-5.35%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-5.35%

-13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.28%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.02%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.29%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и VTSPX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBTIXVTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.59%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

0.96%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

1.78%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

2.67%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

2.23%

+2.74%