PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBTIX с VTSPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
3.06%
VBTIX
VTSPX

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям VTSPX по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.38% соответственно.


VBTIX

С начала года

1.48%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

2.94%

1 год

6.45%

5 лет (среднегодовая)

-0.32%

10 лет (среднегодовая)

1.37%

VTSPX

С начала года

4.64%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.03%

1 год

6.09%

5 лет (среднегодовая)

3.44%

10 лет (среднегодовая)

2.38%

Основные характеристики


VBTIXVTSPX
Коэф-т Шарпа1.163.12
Коэф-т Сортино1.725.16
Коэф-т Омега1.211.69
Коэф-т Кальмара0.444.90
Коэф-т Мартина3.7722.60
Индекс Язвы1.74%0.28%
Дневная вол-ть5.64%2.00%
Макс. просадка-19.01%-5.35%
Текущая просадка-9.11%-0.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTIX и VTSPX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
График комиссии VTSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VBTIX и VTSPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBTIX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTIX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.163.12
Коэффициент Сортино VBTIX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.725.16
Коэффициент Омега VBTIX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.69
Коэффициент Кальмара VBTIX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.444.90
Коэффициент Мартина VBTIX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.7722.60
VBTIX
VTSPX

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VTSPX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
3.12
VBTIX
VTSPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и VTSPX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VTSPX в 2.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.60%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%2.56%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
2.90%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%0.85%0.06%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и VTSPX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и VTSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.11%
-0.43%
VBTIX
VTSPX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и VTSPX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
0.49%
VBTIX
VTSPX