PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBTIX с FTKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTIX с FTKFX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX).

VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или FTKFX.

Корреляция

Корреляция между VBTIX и FTKFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и FTKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.19%
17.34%
VBTIX
FTKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTIX:

1.28

FTKFX:

1.45

Коэф-т Сортино

VBTIX:

1.93

FTKFX:

2.17

Коэф-т Омега

VBTIX:

1.23

FTKFX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VBTIX:

0.50

FTKFX:

0.76

Коэф-т Мартина

VBTIX:

3.30

FTKFX:

4.24

Индекс Язвы

VBTIX:

2.07%

FTKFX:

1.81%

Дневная вол-ть

VBTIX:

5.33%

FTKFX:

5.28%

Макс. просадка

VBTIX:

-19.01%

FTKFX:

-17.17%

Текущая просадка

VBTIX:

-7.36%

FTKFX:

-3.35%

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FTKFX с доходностью 1.82%.

VBTIX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.93%

5 лет

-0.94%

10 лет

1.34%

FTKFX

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

1.26%

1 год

7.28%

5 лет

0.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBTIX и FTKFX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTKFX в 0.30%.

FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
График комиссии FTKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTKFX: 0.30%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBTIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTIX и FTKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTKFX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTIX c FTKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VBTIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBTIX: 1.37
FTKFX: 1.45
Коэффициент Сортино VBTIX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBTIX: 2.06
FTKFX: 2.17
Коэффициент Омега VBTIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBTIX: 1.25
FTKFX: 1.26
Коэффициент Кальмара VBTIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBTIX: 0.54
FTKFX: 0.76
Коэффициент Мартина VBTIX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBTIX: 3.51
FTKFX: 4.24

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTKFX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и FTKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.45
VBTIX
FTKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и FTKFX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности FTKFX в 4.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.73%3.69%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.73%4.75%4.25%3.33%2.62%6.23%3.35%2.93%0.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и FTKFX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что больше максимальной просадки FTKFX в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и FTKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.36%
-3.35%
VBTIX
FTKFX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и FTKFX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) имеют волатильность 2.07% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07%
2.13%
VBTIX
FTKFX