Сравнение VBTIX с FTKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и FTKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTIX и FTKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 0.97% |
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | -0.32% | 7.53% | 2.36% | 6.65% | -13.23% | -0.46% | 8.75% | 10.03% | -0.75% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FTKFX с доходностью -0.32%.
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
FTKFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и FTKFX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTKFX в 0.30%.
Доходность на риск
VBTIX vs. FTKFX — Ранг доходности на риск
VBTIX
FTKFX
Сравнение VBTIX c FTKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | FTKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.93 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 5.86 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | FTKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.14 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.45 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и FTKFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и FTKFX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FTKFX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
FTKFX Fidelity Total Bond K6 Fund | 4.25% | 4.61% | 4.76% | 3.86% | 2.53% | 2.24% | 5.51% | 3.26% | 2.94% | 1.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и FTKFX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки FTKFX в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и FTKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTIX | FTKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -17.81% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.81% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -17.81% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.21% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -4.24% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.93% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и FTKFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) имеют волатильность 1.55% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTIX | FTKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.61% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.62% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.41% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.63% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 4.93% | +0.04% |