PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBTIX с FTKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTIX с FTKFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX).

VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. FTKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или FTKFX.

Корреляция

Корреляция между VBTIX и FTKFX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и FTKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTIX:

0.88

FTKFX:

1.04

Коэф-т Сортино

VBTIX:

1.32

FTKFX:

1.54

Коэф-т Омега

VBTIX:

1.16

FTKFX:

1.18

Коэф-т Кальмара

VBTIX:

0.37

FTKFX:

0.50

Коэф-т Мартина

VBTIX:

2.25

FTKFX:

2.97

Индекс Язвы

VBTIX:

2.09%

FTKFX:

1.82%

Дневная вол-ть

VBTIX:

5.36%

FTKFX:

5.28%

Макс. просадка

VBTIX:

-19.01%

FTKFX:

-18.64%

Текущая просадка

VBTIX:

-8.03%

FTKFX:

-5.27%

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FTKFX с доходностью 1.62%.

VBTIX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

0.66%

1 год

4.71%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.36%

FTKFX

С начала года

1.62%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

1.01%

1 год

5.54%

5 лет

0.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBTIX и FTKFX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTKFX в 0.30%.

FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTIX и FTKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
FTKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FTKFX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTIX c FTKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTKFX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и FTKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и FTKFX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FTKFX в 4.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.47%3.69%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.75%4.75%4.24%3.33%2.27%2.53%3.07%2.94%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и FTKFX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, примерно равная максимальной просадке FTKFX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и FTKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и FTKFX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) имеют волатильность 1.57% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...