PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBTIX с MWTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBTIXMWTIX
Дох-ть с нач. г.2.22%2.08%
Дох-ть за 1 год8.99%9.65%
Дох-ть за 3 года-2.41%-2.92%
Дох-ть за 5 лет-0.01%-1.03%
Дох-ть за 10 лет1.47%0.73%
Коэф-т Шарпа1.381.28
Коэф-т Сортино2.041.89
Коэф-т Омега1.251.23
Коэф-т Кальмара0.500.43
Коэф-т Мартина4.904.37
Индекс Язвы1.64%2.01%
Дневная вол-ть5.82%6.88%
Макс. просадка-19.01%-23.26%
Текущая просадка-8.44%-12.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VBTIX и MWTIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и MWTIX

С начала года, VBTIX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции VBTIX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 1.47% против 0.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.24%
4.54%
VBTIX
MWTIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTIX и MWTIX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.


MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
График комиссии MWTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBTIX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTIX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTIX, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.90
MWTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWTIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MWTIX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MWTIX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MWTIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MWTIX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.37

Сравнение коэффициента Шарпа VBTIX и MWTIX

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWTIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
1.28
VBTIX
MWTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и MWTIX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности MWTIX в 4.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.58%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%2.56%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
4.33%4.11%2.93%1.30%1.78%2.76%2.73%2.16%2.09%1.84%2.30%3.13%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и MWTIX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -23.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и MWTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.44%
-12.78%
VBTIX
MWTIX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и MWTIX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) имеют волатильность 1.66% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.72%
VBTIX
MWTIX