Сравнение VBTIX с MWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или MWTIX.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и MWTIX
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции VBTIX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 1.34% против 0.58% соответственно.
VBTIX
1.37%
-0.52%
3.27%
6.23%
-0.34%
1.34%
MWTIX
1.06%
-0.72%
3.38%
6.70%
-1.37%
0.58%
Основные характеристики
| VBTIX | MWTIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 1.48 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.34 |
| Коэф-т Мартина | 3.49 | 3.07 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 5.64% | 6.65% |
| Макс. просадка | -19.01% | -23.26% |
| Текущая просадка | -9.20% | -13.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и MWTIX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между VBTIX и MWTIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTIX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и MWTIX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности MWTIX в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.60% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.38% | 4.11% | 2.93% | 1.30% | 1.78% | 2.76% | 2.73% | 2.16% | 2.09% | 1.84% | 2.30% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и MWTIX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -23.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и MWTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и MWTIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.47%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.