Сравнение VBTIX с MWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или MWTIX.
Основные характеристики
| VBTIX | MWTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.63% | -1.91% |
| Дох-ть за 1 год | 0.88% | 0.48% |
| Дох-ть за 3 года | -2.95% | -3.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.14% | 0.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.26% | 1.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 0.02 |
| Дневная вол-ть | 6.51% | 7.70% |
| Макс. просадка | -18.66% | -19.86% |
| Current Drawdown | -11.53% | -12.48% |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и MWTIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и MWTIX
С начала года, VBTIX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у MWTIX с доходностью -1.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBTIX имеют среднегодовую доходность 1.26%, а акции MWTIX немного впереди с 1.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и MWTIX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTIX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и MWTIX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности MWTIX в 4.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.38% | 3.10% | 2.61% | 2.12% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.57% | 2.53% | 2.39% | 2.61% | 2.59% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 4.35% | 4.11% | 2.93% | 1.32% | 6.60% | 3.62% | 2.72% | 2.15% | 3.36% | 2.95% | 2.55% | 3.74% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и MWTIX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.66%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и MWTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и MWTIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.25%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.