Сравнение VBTIX с MWTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и MWTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBTIX и MWTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.15% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.56% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | -0.26% | 7.51% | 0.77% | 6.02% | -15.49% | -1.32% | 9.00% | 9.10% | 0.36% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у MWTIX с доходностью -0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBTIX имеют среднегодовую доходность 1.61%, а акции MWTIX немного впереди с 1.67%.
VBTIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.61%
MWTIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и MWTIX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.
Доходность на риск
VBTIX vs. MWTIX — Ранг доходности на риск
VBTIX
MWTIX
Сравнение VBTIX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBTIX | MWTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.45 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 3.83 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBTIX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.83 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.05 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.93 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и MWTIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и MWTIX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью MWTIX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.12% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.56% | 2.54% | 2.84% |
MWTIX Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I | 3.63% | 3.89% | 4.38% | 4.11% | 2.08% | 1.12% | 6.48% | 3.61% | 2.91% | 2.14% | 3.35% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и MWTIX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и MWTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBTIX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -20.58% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.05% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -20.51% | +2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -20.58% | +1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -4.46% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.76% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.16% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и MWTIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.55%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBTIX | MWTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.74% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.91% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.89% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.61% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 5.30% | -0.33% |