PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBTIX с MWTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBTIX с MWTIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX).

VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. MWTIX управляется Metropolitan West Funds.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или MWTIX.

Корреляция

Корреляция между VBTIX и MWTIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и MWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBTIX:

0.88

MWTIX:

0.83

Коэф-т Сортино

VBTIX:

1.32

MWTIX:

1.21

Коэф-т Омега

VBTIX:

1.16

MWTIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VBTIX:

0.37

MWTIX:

0.29

Коэф-т Мартина

VBTIX:

2.25

MWTIX:

1.89

Индекс Язвы

VBTIX:

2.09%

MWTIX:

2.62%

Дневная вол-ть

VBTIX:

5.36%

MWTIX:

6.11%

Макс. просадка

VBTIX:

-19.01%

MWTIX:

-23.26%

Текущая просадка

VBTIX:

-8.03%

MWTIX:

-12.35%

Доходность по периодам

С начала года, VBTIX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у MWTIX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции VBTIX превзошли акции MWTIX по среднегодовой доходности: 1.36% против 0.64% соответственно.

VBTIX

С начала года

1.39%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

0.66%

1 год

4.71%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.36%

MWTIX

С начала года

1.51%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

0.61%

1 год

5.06%

5 лет

-1.77%

10 лет

0.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBTIX и MWTIX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MWTIX в 0.45%.

MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBTIX и MWTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
MWTIX
Ранг риск-скорректированной доходности MWTIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MWTIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWTIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWTIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWTIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWTIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBTIX c MWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWTIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и MWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и MWTIX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности MWTIX в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.47%3.69%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%
MWTIX
Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I		4.08%4.67%4.11%2.93%1.30%1.78%2.76%2.73%2.16%2.09%1.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и MWTIX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки MWTIX в -23.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и MWTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и MWTIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.57%, в то время как у Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I (MWTIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...