Сравнение VBTIX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или PTTRX.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и PTTRX
Доходность по периодам
С начала года, VBTIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции VBTIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 1.34% против 0.92% соответственно.
VBTIX
1.37%
-0.52%
3.27%
6.23%
-0.34%
1.34%
PTTRX
2.53%
-0.52%
3.46%
7.65%
-0.51%
0.92%
Основные характеристики
| VBTIX | PTTRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 3.49 | 4.68 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 5.64% | 5.76% |
| Макс. просадка | -19.01% | -90.27% |
| Текущая просадка | -9.20% | -42.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и PTTRX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.
Корреляция
Корреляция между VBTIX и PTTRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и PTTRX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PTTRX в 4.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.60% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.40% | 3.82% | 4.41% | 2.35% | 2.53% | 3.79% | 3.12% | 2.63% | 3.04% | 3.06% | 4.17% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и PTTRX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и PTTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и PTTRX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеют волатильность 1.47% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.