Сравнение VBTIX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBTIX или PTTRX.
Основные характеристики
| VBTIX | PTTRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.21% | -0.19% |
| Дох-ть за 1 год | 1.73% | 3.34% |
| Дох-ть за 3 года | -2.78% | -2.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.22% | 0.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.31% | 1.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 6.53% | 7.01% |
| Макс. просадка | -18.66% | -90.27% |
| Current Drawdown | -11.16% | -22.06% |
Корреляция
Корреляция между VBTIX и PTTRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBTIX и PTTRX
С начала года, VBTIX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VBTIX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBTIX и PTTRX
VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBTIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBTIX и PTTRX
Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности PTTRX в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.37% | 3.10% | 2.61% | 2.12% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.57% | 2.53% | 2.39% | 2.61% | 2.59% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.06% | 4.14% | 4.39% | 2.33% | 6.10% | 3.87% | 3.10% | 2.60% | 3.03% | 6.61% | 4.93% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок VBTIX и PTTRX
Максимальная просадка VBTIX за все время составила -18.66%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и PTTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBTIX и PTTRX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) составляет 1.25%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что VBTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.