PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBTIX с PTTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBTIXPTTRX
Дох-ть с нач. г.1.37%2.53%
Дох-ть за 1 год7.85%9.36%
Дох-ть за 3 года-2.40%-2.06%
Дох-ть за 5 лет-0.28%-0.47%
Дох-ть за 10 лет1.36%0.99%
Коэф-т Шарпа1.361.56
Коэф-т Сортино2.022.33
Коэф-т Омега1.241.29
Коэф-т Кальмара0.500.20
Коэф-т Мартина4.716.20
Индекс Язвы1.67%1.51%
Дневная вол-ть5.79%5.98%
Макс. просадка-19.01%-90.27%
Текущая просадка-9.20%-42.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VBTIX и PTTRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBTIX и PTTRX

С начала года, VBTIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции VBTIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 1.36% против 0.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40%
2.49%
VBTIX
PTTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBTIX и PTTRX

VBTIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.


PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
График комиссии PTTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии VBTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBTIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTIX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTIX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTIX, с текущим значением в 4.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.71
PTTRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PTTRX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PTTRX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PTTRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PTTRX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PTTRX, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.20

Сравнение коэффициента Шарпа VBTIX и PTTRX

Показатель коэффициента Шарпа VBTIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBTIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
1.56
VBTIX
PTTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBTIX и PTTRX

Дивидендная доходность VBTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PTTRX в 4.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares
3.61%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%2.56%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
4.41%3.82%4.41%2.35%2.53%3.79%3.12%2.63%3.04%3.06%4.17%2.50%

Просадки

Сравнение просадок VBTIX и PTTRX

Максимальная просадка VBTIX за все время составила -19.01%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBTIX и PTTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.20%
-10.06%
VBTIX
PTTRX

Волатильность

Сравнение волатильности VBTIX и PTTRX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеют волатильность 1.77% и 1.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.77%
1.71%
VBTIX
PTTRX