PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMPX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBMPX с VWELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both mutual funds - VBMPX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VBMPX returned 1.58%/yr vs 10.20%/yr for VWELX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VBMPX charges 0.03%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 7.11%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.58% против 10.20% соответственно.

VBMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.36%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.58%

VWELX

1 день
0.06%
1 месяц
3.86%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.36%
1 год
21.02%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBMPX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		0.43%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		7.11%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Correlation

The correlation between VBMPX and VWELX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2010 г.

-0.03

The correlation between VBMPX and VWELX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Доходность на риск

VBMPX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMPX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMPXVWELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.56

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.60

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.17

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

14.69

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMPX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMPXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.56

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.81

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.84

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и VWELX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VWELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBMPXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-36.12%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-6.78%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-11.98%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-20.88%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-25.33%

+6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

0.00%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-3.92%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.46%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBMPXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.52%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

6.67%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

8.38%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

11.13%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

11.53%

-6.55%

Сравнение комиссий VBMPX и VWELX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и VWELX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности VWELX в 10.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		4.00%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.76%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

VBMPX and VWELX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWELX has higher volatility (2.52%) compared to VBMPX (1.38%). In terms of maximum drawdown, VBMPX dropped -18.90% vs VWELX's -36.12%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBMPX и VWELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор