PortfoliosLab logo
Сравнение VBMPX с VTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBMPX и VTABX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и VTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
31.85%
VBMPX
VTABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBMPX:

1.26

VTABX:

1.70

Коэф-т Сортино

VBMPX:

1.89

VTABX:

2.52

Коэф-т Омега

VBMPX:

1.23

VTABX:

1.30

Коэф-т Кальмара

VBMPX:

0.49

VTABX:

0.63

Коэф-т Мартина

VBMPX:

3.20

VTABX:

7.53

Индекс Язвы

VBMPX:

2.09%

VTABX:

0.81%

Дневная вол-ть

VBMPX:

5.31%

VTABX:

3.57%

Макс. просадка

VBMPX:

-18.99%

VTABX:

-16.82%

Текущая просадка

VBMPX:

-7.35%

VTABX:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VTABX по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.74% соответственно.


VBMPX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

1.59%

1 год

7.25%

5 лет

-0.94%

10 лет

1.37%

VTABX

С начала года

1.23%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

1.81%

1 год

6.62%

5 лет

-0.04%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMPX и VTABX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTABX: 0.11%
График комиссии VBMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBMPX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBMPX и VTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMPX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VTABX
Ранг риск-скорректированной доходности VTABX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTABX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTABX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTABX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTABX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTABX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBMPX c VTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBMPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBMPX: 1.26
VTABX: 1.70
Коэффициент Сортино VBMPX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBMPX: 1.89
VTABX: 2.52
Коэффициент Омега VBMPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBMPX: 1.23
VTABX: 1.30
Коэффициент Кальмара VBMPX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBMPX: 0.49
VTABX: 0.63
Коэффициент Мартина VBMPX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VBMPX: 3.20
VTABX: 7.53

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTABX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и VTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
1.70
VBMPX
VTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и VTABX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности VTABX в 4.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
3.39%3.69%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%
VTABX
Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares
4.21%4.15%4.39%1.48%3.04%0.93%3.38%2.99%2.24%1.90%1.64%1.54%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и VTABX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.35%
-3.63%
VBMPX
VTABX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и VTABX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
1.42%
VBMPX
VTABX