PortfoliosLab logo
Сравнение VBMPX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBMPX и BND составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

34.00%36.00%38.00%40.00%42.00%44.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.56%
41.55%
VBMPX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBMPX:

1.22

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

VBMPX:

1.83

BND:

1.89

Коэф-т Омега

VBMPX:

1.22

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

VBMPX:

0.47

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

VBMPX:

3.10

BND:

3.35

Индекс Язвы

VBMPX:

2.09%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

VBMPX:

5.31%

BND:

5.31%

Макс. просадка

VBMPX:

-18.99%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VBMPX:

-7.64%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBMPX имеют среднегодовую доходность 1.31%, а акции BND немного впереди с 1.37%.


VBMPX

С начала года

1.80%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.06%

1 год

6.58%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.31%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMPX и BND

И VBMPX, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBMPX: 0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBMPX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMPX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBMPX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBMPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBMPX: 1.22
BND: 1.30
Коэффициент Сортино VBMPX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBMPX: 1.83
BND: 1.89
Коэффициент Омега VBMPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBMPX: 1.22
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара VBMPX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBMPX: 0.47
BND: 0.51
Коэффициент Мартина VBMPX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VBMPX: 3.10
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
1.30
VBMPX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и BND

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
3.40%3.69%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и BND

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.64%
-7.18%
VBMPX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 2.01%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01%
2.18%
VBMPX
BND