Сравнение VBMPX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или BND.
Основные характеристики
| VBMPX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.22% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 8.99% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -2.40% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.00% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.47% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 4.90 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.82% | 5.85% |
| Макс. просадка | -18.99% | -18.84% |
| Текущая просадка | -8.42% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и BND составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и BND
С начала года, VBMPX показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBMPX имеют среднегодовую доходность 1.47%, а акции BND немного впереди с 1.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и BND
И VBMPX, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMPX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и BND
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.58% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и BND
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и BND
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.66% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.