PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMPX с VTSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBMPX с VTSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX).

VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и VTSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBMPX и VTSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		-0.49%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		0.97%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VTSPX по среднегодовой доходности: 1.60% против 3.08% соответственно.

VBMPX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.78%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.60%

VTSPX

1 день
0.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.93%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.51%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIXVBMPX с VBLIX
Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VTIPVTSPX с VIGIXVTSPX с VTIPXVTSPX с VFITXVTSPX с SCHZ

Сравнение комиссий VBMPX и VTSPX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VBMPX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMPX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMPXVTSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.31

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

3.51

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

4.69

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

14.73

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMPX vs. VTSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VTSPX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и VTSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMPXVTSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.31

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.32

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

1.39

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.05

-0.54

Корреляция

Корреляция между VBMPX и VTSPX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и VTSPX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VTSPX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.63%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и VTSPX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VTSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBMPXVTSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-5.35%

-13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-0.92%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-5.35%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-5.35%

-13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-0.28%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-1.02%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.29%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и VTSPX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBMPXVTSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.60%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

0.96%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

1.78%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

2.67%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

2.23%

+2.74%