Сравнение VBMPX с VTSPX
VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VBMPX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VTSPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 0-5 Year TIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBMPX returned 1.41%/yr vs 3.10%/yr for VTSPX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.02% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и VTSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VTSPX по среднегодовой доходности: 1.41% против 3.10% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- 2.27%
VTSPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.10%
- Всё время*
- 2.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBMPX и VTSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.02% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 1.83% | 6.06% | 4.75% | 4.61% | -2.82% | 5.32% | 4.99% | 4.82% | 0.59% | 0.83% |
Correlation
The correlation between VBMPX and VTSPX is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between VBMPX and VTSPX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBMPX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск
VBMPX
VTSPX
Сравнение VBMPX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBMPX | VTSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.40 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 3.99 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 12.26 | -10.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и VTSPX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VTSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBMPX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -5.35% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.75% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.86% | -0.92% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -5.35% | -12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -5.35% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -0.26% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.00% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.24% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и VTSPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBMPX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.31% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 1.24% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 1.53% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 2.66% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.23% | +2.75% |
Сравнение комиссий VBMPX и VTSPX
И VBMPX, и VTSPX имеют комиссию равную 0.02%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и VTSPX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности VTSPX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 4.08% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 4.16% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VBMPX and VTSPX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBMPX has higher volatility (1.06%) compared to VTSPX (0.31%). In terms of maximum drawdown, VBMPX dropped -18.90% vs VTSPX's -5.35%.
VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBMPX и VTSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор