PortfoliosLab logo
Сравнение VBMPX с VBIPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBMPX и VBIPX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и VBIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.52%
22.65%
VBMPX
VBIPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBMPX:

1.26

VBIPX:

2.51

Коэф-т Сортино

VBMPX:

1.89

VBIPX:

4.21

Коэф-т Омега

VBMPX:

1.23

VBIPX:

1.54

Коэф-т Кальмара

VBMPX:

0.49

VBIPX:

1.98

Коэф-т Мартина

VBMPX:

3.20

VBIPX:

9.90

Индекс Язвы

VBMPX:

2.09%

VBIPX:

0.66%

Дневная вол-ть

VBMPX:

5.31%

VBIPX:

2.60%

Макс. просадка

VBMPX:

-18.99%

VBIPX:

-8.87%

Текущая просадка

VBMPX:

-7.35%

VBIPX:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у VBIPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VBIPX по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.68% соответственно.


VBMPX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

1.59%

1 год

7.25%

5 лет

-0.94%

10 лет

1.37%

VBIPX

С начала года

1.90%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

2.34%

1 год

6.73%

5 лет

1.05%

10 лет

1.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMPX и VBIPX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIPX: 0.04%
График комиссии VBMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBMPX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBMPX и VBIPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMPX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VBIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIPX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBMPX c VBIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBMPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBMPX: 1.26
VBIPX: 2.51
Коэффициент Сортино VBMPX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBMPX: 1.89
VBIPX: 4.21
Коэффициент Омега VBMPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBMPX: 1.23
VBIPX: 1.54
Коэффициент Кальмара VBMPX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBMPX: 0.49
VBIPX: 1.98
Коэффициент Мартина VBMPX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VBMPX: 3.20
VBIPX: 9.90

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VBIPX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и VBIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
2.51
VBMPX
VBIPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и VBIPX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VBIPX в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
3.39%3.69%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
3.20%3.40%2.43%1.47%1.22%1.82%2.27%2.04%1.56%1.51%1.37%1.37%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и VBIPX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки VBIPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VBIPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.35%
-0.29%
VBMPX
VBIPX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и VBIPX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
0.94%
VBMPX
VBIPX