PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMPX с VBIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBMPX с VBIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VBIPX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VBMPX returned 1.58%/yr vs 1.90%/yr for VBIPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VBMPX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for VBIPX.

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и VBIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VBIPX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VBIPX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.90% соответственно.

VBMPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.36%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.58%

VBIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.77%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBMPX и VBIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		0.43%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		0.32%6.12%3.78%4.45%-5.68%-1.17%4.73%4.89%1.38%1.21%

Correlation

The correlation between VBMPX and VBIPX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.81

The correlation between VBMPX and VBIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIXVBMPX с VBLIX
Часто сравнивают с VBIPX:
VBIPX с VBTLXVBIPX с VBILXVBIPX с BNDVBIPX с VCSHVBIPX с TIPVBIPX с VTEBVBIPX с IEI

Доходность на риск

VBMPX vs. VBIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VBIPX
Ранг доходности на риск VBIPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMPX c VBIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMPXVBIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.67

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.84

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.45

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

8.04

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMPX vs. VBIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIPX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и VBIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMPXVBIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.53

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и VBIPX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки VBIPX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VBIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBMPXVBIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-8.72%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-1.54%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-1.54%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-8.69%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-8.72%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.62%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-1.19%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.47%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и VBIPX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBMPXVBIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.70%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.61%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

2.26%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

2.96%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

2.40%

+2.58%

Сравнение комиссий VBMPX и VBIPX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и VBIPX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что сопоставимо с доходностью VBIPX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.02%3.86%3.40%2.01%1.40%1.26%1.82%2.27%2.04%1.69%1.53%1.46%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		4.00%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%

Часто задаваемые вопросы

VBMPX and VBIPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBMPX has higher volatility (1.38%) compared to VBIPX (0.70%). In terms of maximum drawdown, VBMPX dropped -18.90% vs VBIPX's -8.72%.

VBIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBMPX и VBIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор