PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMPX с VBIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBMPX с VBIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX).

VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и VBIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBMPX и VBIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		-0.22%6.12%3.78%4.45%-5.68%-1.17%4.73%4.89%1.38%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VBIPX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VBIPX по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.88% соответственно.

VBMPX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.68%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.62%

VBIPX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.67%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.52%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIXVBMPX с VBLIX
Часто сравнивают с VBIPX:
VBIPX с VBTLXVBIPX с VBILXVBIPX с BNDVBIPX с VCSHVBIPX с TIPVBIPX с VTEBVBIPX с IEI

Сравнение комиссий VBMPX и VBIPX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VBMPX vs. VBIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VBIPX
Ранг доходности на риск VBIPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMPX c VBIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMPXVBIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.59

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.60

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.73

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

9.97

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMPX vs. VBIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VBIPX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и VBIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMPXVBIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.59

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.52

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.78

-0.27

Корреляция

Корреляция между VBMPX и VBIPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и VBIPX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что сопоставимо с доходностью VBIPX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.62%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		3.62%3.86%3.40%2.01%1.40%1.26%1.82%2.27%2.04%1.69%1.53%1.46%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и VBIPX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки VBIPX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VBIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBMPXVBIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-8.72%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-1.54%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-8.69%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-8.72%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-1.16%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-1.19%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.42%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и VBIPX

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBMPXVBIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

0.73%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

1.50%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

2.42%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

2.93%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

2.39%

+2.58%