- ISIN
- US9219377853
- CUSIP
- 921937785
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 5 февр. 2010 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $100,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $390B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции VBMPX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBMPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,012.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) показал доход в 0.43% с начала года и 5.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBMPX составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VBMPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VBMPX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.54% | -1.69% | 0.13% | 0.34% | -0.10% | 0.43% | ||||||
| 2025 | 0.64% | 2.10% | 0.02% | 0.43% | -0.70% | 1.59% | -0.29% | 1.17% | 1.05% | 0.64% | 0.63% | -0.28% | 7.18% |
| 2024 | -0.22% | -1.38% | 0.83% | -2.43% | 1.71% | 0.94% | 2.32% | 1.34% | 1.32% | -2.43% | 1.15% | -1.75% | 1.27% |
| 2023 | 3.20% | -2.54% | 2.57% | 0.56% | -1.08% | -0.36% | -0.04% | -0.57% | -2.48% | -1.56% | 4.52% | 3.71% | 5.75% |
| 2022 | -2.16% | -1.12% | -2.81% | -3.84% | 0.59% | -1.49% | 2.32% | -2.76% | -4.17% | -1.37% | 3.70% | -0.60% | -13.14% |
| 2021 | -0.95% | -1.65% | -1.36% | 0.97% | 0.25% | 0.78% | 1.22% | -0.19% | -0.90% | -0.02% | 0.34% | -0.40% | -1.95% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares has an annualized alpha of 2.90%, beta of -0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.55%) than losses (6.09%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.90%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 9.55%
- Участие в снижении
- 6.09%
Комиссия
Комиссия VBMPX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBMPX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBMPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.93 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 13.52 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.38 | $0.35 | $0.30 | $0.25 | $0.20 | $0.28 | $0.30 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.30 |
Дивидендный доход | 4.00% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares показал максимальную просадку в 18.90%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares составляет 2.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.90%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -6.53%март 2020 г. | 10d | 2mo 23d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -4.97%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 8mo 4d | 1y 5dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.69%дек. 2016 г. | 5mo 7d | 8mo 19d | 1y 1moиюль 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2011 года2011 | -4.11%февр. 2011 г. | 3mo 7d | 3mo 20d | 6mo 27dнояб. 2010 г. - май 2011 г. |
Показатели просадок
| VBMPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -56.78% | +37.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -9.10% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -18.90% | +12.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -25.43% | +7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -33.92% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.74% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -10.72% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.97% | -1.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBMPX
Добавьте Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBMPX