PortfoliosLab logo
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutiona...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219377853

CUSIP

921937785

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

5 февр. 2010 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$100,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VBMPX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VBMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBMPX: 0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.56%
419.03%
VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares показал доход в 1.80% с начала года и 6.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


VBMPX

С начала года

1.80%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.06%

1 год

6.58%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBMPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%2.09%-0.31%-0.62%1.80%
2024-0.22%-1.38%0.83%-2.43%1.71%0.94%2.32%1.34%1.32%-2.43%1.15%-1.75%1.27%
20233.20%-2.54%2.57%0.56%-1.08%-0.36%-0.04%-0.57%-2.48%-1.56%4.52%3.71%5.76%
2022-2.16%-1.12%-2.88%-3.83%0.60%-1.49%2.32%-2.76%-4.17%-1.36%3.70%-0.60%-13.19%
2021-0.78%-1.50%-1.42%0.97%0.25%0.78%1.22%-0.19%-0.90%-0.02%0.34%-0.55%-1.84%
20202.13%1.72%-0.58%1.70%0.55%0.71%1.56%-1.01%0.09%-0.60%1.12%-0.00%7.57%
20191.02%-0.06%1.96%0.06%1.84%1.16%0.24%2.79%-0.59%0.23%-0.05%-0.14%8.73%
2018-1.09%-1.02%0.61%-0.82%0.61%0.04%0.05%0.53%-0.53%-0.72%0.54%1.81%-0.03%
20170.30%0.67%-0.06%0.78%0.68%0.03%0.40%0.86%-0.52%0.12%-0.16%0.41%3.55%
20161.44%0.67%0.95%0.39%0.03%1.95%0.65%-0.16%-0.08%-0.79%-2.64%0.22%2.57%
20152.33%-1.07%0.39%-0.36%-0.44%-1.00%0.77%-0.34%0.76%0.03%-0.26%-0.43%0.34%
20141.55%0.49%-0.15%0.79%1.06%0.12%-0.24%1.14%-0.71%0.96%0.66%-0.16%5.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VBMPX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VBMPX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VBMPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBMPX: 1.22
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино VBMPX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBMPX: 1.83
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега VBMPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBMPX: 1.22
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара VBMPX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBMPX: 0.47
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина VBMPX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBMPX: 3.10
^GSPC: 2.07

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.22
0.49
VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.35$0.30$0.24$0.22$0.26$0.30$0.29$0.27$0.27$0.27$0.28

Дивидендный доход

3.40%3.69%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.00$0.00$0.06
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2020$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.64%
-10.73%
VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares показал максимальную просадку в 18.99%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares составляет 7.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.99%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.
-6.53%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-4.97%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.262
-4.7%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.1805 сент. 2017 г.292
-3.85%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.7526 мая 2011 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares составляет 2.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.01%
14.23%
VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares)
Benchmark (^GSPC)