Сравнение VBMPX с DODIX
VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - VBMPX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while DODIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Dodge & Cox. VBMPX is passively managed, while DODIX is actively managed. Over the past 10 years, VBMPX returned 1.41%/yr vs 2.70%/yr for DODIX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VBMPX charges 0.02%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и DODIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.70% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- 2.27%
DODIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.02%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 2.70%
- Всё время*
- 5.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBMPX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.02% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.02% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Correlation
The correlation between VBMPX and DODIX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between VBMPX and DODIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBMPX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VBMPX
DODIX
Сравнение VBMPX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBMPX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 2.27 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и DODIX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и DODIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBMPX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -16.89% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -3.17% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.86% | -5.29% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -16.89% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -16.89% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -2.11% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.50% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.30% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.06%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBMPX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.28% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 3.27% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 4.05% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 5.60% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.47% | +0.51% |
Сравнение комиссий VBMPX и DODIX
VBMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и DODIX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности DODIX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.33% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 4.08% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
VBMPX and DODIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODIX has higher volatility (1.28%) compared to VBMPX (1.06%). In terms of maximum drawdown, VBMPX dropped -18.90% vs DODIX's -16.89%.
DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBMPX и DODIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор