Сравнение VBMPX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или DODIX.
Основные характеристики
| VBMPX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.37% | 2.63% |
| Дох-ть за 1 год | 7.85% | 9.59% |
| Дох-ть за 3 года | -2.39% | -0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.28% | 1.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 2.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 2.34 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 0.85 |
| Коэф-т Мартина | 4.70 | 6.24 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 6.07% |
| Макс. просадка | -18.99% | -16.38% |
| Текущая просадка | -9.18% | -3.66% |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и DODIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и DODIX
С начала года, VBMPX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и DODIX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMPX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и DODIX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DODIX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.61% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.17% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и DODIX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и DODIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX) имеют волатильность 1.76% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.