PortfoliosLab logo
Сравнение VBMPX с VSMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBMPX и VSMPX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.58%
193.59%
VBMPX
VSMPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBMPX:

1.26

VSMPX:

0.48

Коэф-т Сортино

VBMPX:

1.89

VSMPX:

0.81

Коэф-т Омега

VBMPX:

1.23

VSMPX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VBMPX:

0.49

VSMPX:

0.49

Коэф-т Мартина

VBMPX:

3.20

VSMPX:

2.00

Индекс Язвы

VBMPX:

2.09%

VSMPX:

4.76%

Дневная вол-ть

VBMPX:

5.31%

VSMPX:

19.72%

Макс. просадка

VBMPX:

-18.99%

VSMPX:

-34.97%

Текущая просадка

VBMPX:

-7.35%

VSMPX:

-10.34%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 1.37% против 11.40% соответственно.


VBMPX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

1.59%

1 год

7.25%

5 лет

-0.94%

10 лет

1.37%

VSMPX

С начала года

-6.20%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-4.51%

1 год

10.05%

5 лет

15.60%

10 лет

11.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMPX и VSMPX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBMPX: 0.03%
График комиссии VSMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBMPX и VSMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMPX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBMPX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBMPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBMPX: 1.26
VSMPX: 0.48
Коэффициент Сортино VBMPX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBMPX: 1.89
VSMPX: 0.81
Коэффициент Омега VBMPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBMPX: 1.23
VSMPX: 1.12
Коэффициент Кальмара VBMPX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBMPX: 0.49
VSMPX: 0.49
Коэффициент Мартина VBMPX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VBMPX: 3.20
VSMPX: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.48
VBMPX
VSMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и VSMPX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VSMPX в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
3.39%3.69%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.39%1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и VSMPX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.35%
-10.34%
VBMPX
VSMPX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и VSMPX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
14.32%
VBMPX
VSMPX