PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBMPX с VSMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBMPX с VSMPX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).

VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или VSMPX.

Корреляция

Корреляция между VBMPX и VSMPX составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

VBMPX:

5.33%

VSMPX:

12.69%

Макс. просадка

VBMPX:

-18.99%

VSMPX:

-0.79%

Текущая просадка

VBMPX:

-7.42%

VSMPX:

0.00%

Доходность по периодам

VBMPX

С начала года

2.04%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

1.09%

1 год

5.38%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.48%

VSMPX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBMPX и VSMPX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBMPX и VSMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMPX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBMPX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и VSMPX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как VSMPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.78%3.69%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и VSMPX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки VSMPX в -0.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и VSMPX

Загрузка...