Сравнение VBMPX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или VSMPX.
Основные характеристики
| VBMPX | VSMPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.27% | 24.87% |
| Дох-ть за 1 год | 7.50% | 37.69% |
| Дох-ть за 3 года | -2.68% | 8.23% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.19% | 15.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 3.00 |
| Коэф-т Сортино | 2.03 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 4.90 | 19.54 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 5.80% | 12.71% |
| Макс. просадка | -18.99% | -34.97% |
| Текущая просадка | -9.27% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и VSMPX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и VSMPX
С начала года, VBMPX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 24.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и VSMPX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMPX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и VSMPX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VSMPX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.61% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и VSMPX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и VSMPX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.