Сравнение VBMPX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMPX или VIIIX.
Основные характеристики
| VBMPX | VIIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.37% | 26.55% |
| Дох-ть за 1 год | 7.85% | 35.58% |
| Дох-ть за 3 года | -2.39% | 8.06% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.28% | 13.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.37% | 12.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.50 | 3.82 |
| Коэф-т Мартина | 4.70 | 18.67 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 12.34% |
| Макс. просадка | -18.99% | -55.18% |
| Текущая просадка | -9.18% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и VIIIX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и VIIIX
С начала года, VBMPX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 26.55%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 1.37% против 12.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и VIIIX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMPX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и VIIIX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VIIIX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.61% | 3.12% | 2.55% | 1.93% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.55% | 2.50% | 2.52% | 2.58% | 2.58% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.26% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и VIIIX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и VIIIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.76%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.