PortfoliosLab logo
Сравнение VBMPX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBMPX и VIIIX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.99%
521.73%
VBMPX
VIIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBMPX:

1.26

VIIIX:

0.47

Коэф-т Сортино

VBMPX:

1.89

VIIIX:

0.78

Коэф-т Омега

VBMPX:

1.23

VIIIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

VBMPX:

0.49

VIIIX:

0.48

Коэф-т Мартина

VBMPX:

3.20

VIIIX:

1.96

Индекс Язвы

VBMPX:

2.09%

VIIIX:

4.63%

Дневная вол-ть

VBMPX:

5.31%

VIIIX:

19.53%

Макс. просадка

VBMPX:

-18.99%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

VBMPX:

-7.35%

VIIIX:

-10.01%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 1.37% против 10.81% соответственно.


VBMPX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

1.59%

1 год

7.25%

5 лет

-0.94%

10 лет

1.37%

VIIIX

С начала года

-5.85%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-5.42%

1 год

9.55%

5 лет

13.92%

10 лет

10.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMPX и VIIIX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VBMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBMPX: 0.03%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBMPX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMPX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBMPX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBMPX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBMPX: 1.26
VIIIX: 0.47
Коэффициент Сортино VBMPX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBMPX: 1.89
VIIIX: 0.78
Коэффициент Омега VBMPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBMPX: 1.23
VIIIX: 1.11
Коэффициент Кальмара VBMPX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBMPX: 0.49
VIIIX: 0.48
Коэффициент Мартина VBMPX, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VBMPX: 3.20
VIIIX: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.47
VBMPX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и VIIIX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VIIIX в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
3.39%3.69%3.12%2.55%1.93%2.25%2.74%2.78%2.55%2.50%2.52%2.58%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.41%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и VIIIX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.35%
-10.01%
VBMPX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и VIIIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 2.02%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02%
14.21%
VBMPX
VIIIX