PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMPX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBMPX с VIIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBMPX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		-0.49%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-7.06%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 13.82% соответственно.

VBMPX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.78%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.60%

VIIIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.44%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VBLIX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий VBMPX и VIIIX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VBMPX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMPX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMPXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.84

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.06

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

5.14

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMPX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMPXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.69

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.77

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между VBMPX и VIIIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и VIIIX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VIIIX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.63%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.90%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и VIIIX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBMPXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-55.18%

+36.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-12.12%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-24.50%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-33.79%

+14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-8.90%

+5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-10.07%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.49%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и VIIIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBMPXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.24%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

9.08%

-6.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

18.13%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

16.85%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

18.02%

-13.05%