Сравнение VBMPX с VBLIX
VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) and VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VBMPX returned 1.41%/yr vs 0.19%/yr for VBLIX. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. VBMPX charges 0.02%/yr vs 0.04%/yr for VBLIX.
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и VBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у VBLIX с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции VBMPX превзошли акции VBLIX по среднегодовой доходности: 1.41% против 0.19% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- 2.27%
VBLIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -1.89%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- 0.19%
- Всё время*
- 2.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBMPX и VBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.02% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -2.24% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
Correlation
The correlation between VBMPX and VBLIX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between VBMPX and VBLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBMPX vs. VBLIX — Ранг доходности на риск
VBMPX
VBLIX
Сравнение VBMPX c VBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBMPX | VBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.02 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -0.05 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и VBLIX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VBLIX в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VBLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBMPX | VBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -38.61% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -6.35% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.86% | -11.55% | +6.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | -36.49% | +18.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -38.61% | +19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -26.76% | +24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -11.66% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.75% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и VBLIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.06%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBMPX | VBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 2.35% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 6.13% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 7.87% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 12.82% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 11.55% | -6.57% |
Сравнение комиссий VBMPX и VBLIX
VBMPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBLIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и VBLIX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности VBLIX в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.52% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 4.08% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VBMPX and VBLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBLIX has higher volatility (2.35%) compared to VBMPX (1.06%). In terms of maximum drawdown, VBMPX dropped -18.90% vs VBLIX's -38.61%.
VBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBMPX и VBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор