Сравнение VBMPX с VBLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX).
VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMPX и VBLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMPX и VBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -1.15% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMPX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VBLIX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции VBMPX превзошли акции VBLIX по среднегодовой доходности: 1.60% против 0.98% соответственно.
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
VBLIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -3.09%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMPX и VBLIX
VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBLIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMPX vs. VBLIX — Ранг доходности на риск
VBMPX
VBLIX
Сравнение VBMPX c VBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMPX | VBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.29 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.45 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.54 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 1.32 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMPX | VBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.29 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.24 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.09 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.21 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между VBMPX и VBLIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMPX и VBLIX
Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VBLIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.37% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBMPX и VBLIX
Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VBLIX в -38.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VBLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMPX | VBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -38.61% | +19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -6.87% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.12% | -36.49% | +18.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.90% | -38.61% | +19.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -25.94% | +22.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -11.34% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.81% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMPX и VBLIX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMPX | VBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.47% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 5.53% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 9.56% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 12.89% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.97% | 11.58% | -6.61% |