PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBLIX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBLIXSWAGX
Дох-ть с нач. г.-2.10%1.50%
Дох-ть за 1 год10.73%7.88%
Дох-ть за 3 года-8.49%-2.33%
Дох-ть за 5 лет-3.43%-0.31%
Коэф-т Шарпа0.881.36
Коэф-т Сортино1.322.00
Коэф-т Омега1.151.24
Коэф-т Кальмара0.290.51
Коэф-т Мартина2.494.65
Индекс Язвы4.26%1.72%
Дневная вол-ть12.05%5.90%
Макс. просадка-40.07%-18.84%
Текущая просадка-29.67%-9.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VBLIX и SWAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и SWAGX

С начала года, VBLIX показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 1.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.24%
VBLIX
SWAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBLIX и SWAGX

И VBLIX, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
График комиссии VBLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии SWAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBLIX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBLIX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBLIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBLIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBLIX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBLIX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.49
SWAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWAGX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWAGX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWAGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWAGX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.65

Сравнение коэффициента Шарпа VBLIX и SWAGX

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SWAGX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88
1.36
VBLIX
SWAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и SWAGX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SWAGX в 3.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus
4.49%4.11%4.00%2.88%2.98%3.47%4.01%3.71%4.03%4.26%4.05%4.66%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund
3.79%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и SWAGX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-29.67%
-9.10%
VBLIX
SWAGX

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и SWAGX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
1.78%
VBLIX
SWAGX