Сравнение VBLIX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBLIX или SWAGX.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и SWAGX
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 1.39%.
VBLIX
-2.55%
-0.92%
2.54%
6.52%
-3.70%
1.03%
SWAGX
1.39%
-0.46%
3.25%
6.14%
-0.37%
N/A
Основные характеристики
| VBLIX | SWAGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.55 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 1.46 | 3.34 |
| Индекс Язвы | 4.47% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 11.83% | 5.74% |
| Макс. просадка | -40.07% | -18.84% |
| Текущая просадка | -30.00% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и SWAGX
И VBLIX, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBLIX и SWAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBLIX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и SWAGX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SWAGX в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.51% | 4.11% | 4.00% | 2.88% | 2.98% | 3.47% | 4.01% | 3.71% | 4.03% | 4.26% | 4.05% | 4.66% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.80% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и SWAGX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -40.07%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и SWAGX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.