PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBLIX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBLIX с SWAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 5 years, VBLIX returned -3.24%/yr vs 0.01%/yr for SWAGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VBLIX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBLIX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 0.38%.

VBLIX

1 день
0.19%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.45%
1 год
7.10%
3 года*
1.99%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
0.84%

SWAGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.37%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBLIX и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		0.46%6.61%-4.11%6.78%-27.20%-3.08%16.29%19.16%-4.70%9.39%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.38%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Correlation

The correlation between VBLIX and SWAGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.91

The correlation between VBLIX and SWAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с VBLIX:
VBLIX с VWLTXVBLIX с VEMBXVBLIX с VBMPXVBLIX с BNDVBLIX с VWUSXVBLIX с VGSHVBLIX с COWZ
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с SWVXXSWAGX с BNDSWAGX с SWRSXSWAGX с FXNAX

Доходность на риск

VBLIX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBLIX
Ранг доходности на риск VBLIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBLIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBLIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBLIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBLIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBLIX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBLIXSWAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.31

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
2.00

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.73

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

5.25

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBLIX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBLIX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SWAGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBLIX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBLIXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.31

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.00

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VBLIX и SWAGX

Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и SWAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBLIXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.61%

-19.68%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-3.05%

-2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-6.14%

-8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.49%

-18.76%

-17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.74%

-3.38%

-21.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-5.68%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.00%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VBLIX и SWAGX

Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBLIXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

1.35%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

2.93%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

4.02%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

6.08%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

5.12%

+6.46%

Сравнение комиссий VBLIX и SWAGX

И VBLIX, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBLIX и SWAGX

Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SWAGX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.13%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%
VBLIX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.78%4.67%4.64%3.42%4.17%2.89%5.85%3.63%3.83%3.71%4.20%5.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VBLIX and SWAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBLIX has higher volatility (2.68%) compared to SWAGX (1.35%). In terms of maximum drawdown, VBLIX dropped -38.61% vs SWAGX's -19.68%.

SWAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBLIX и SWAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор