Сравнение VBLIX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLIX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.96% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 9.39% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
VBLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.00%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и SWAGX
И VBLIX, и SWAGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLIX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
VBLIX
SWAGX
Сравнение VBLIX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLIX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.89 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.28 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.58 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 4.44 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLIX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.89 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.31 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и SWAGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и SWAGX
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.36% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и SWAGX
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLIX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -19.68% | -18.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -2.84% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -18.76% | -17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -4.07% | -21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -5.72% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.01% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и SWAGX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLIX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 1.63% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 2.69% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 4.48% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 6.06% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 5.13% | +6.45% |