Сравнение VBIPX с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и IEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIPX и IEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.32% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.05% | 6.96% | 1.81% | 4.42% | -9.51% | -2.54% | 6.95% | 5.71% | 1.36% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у IEI с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VBIPX превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.35% соответственно.
VBIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.87%
IEI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и IEI
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIPX vs. IEI — Ранг доходности на риск
VBIPX
IEI
Сравнение VBIPX c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIPX | IEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.17 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.76 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.88 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 6.05 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIPX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.17 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.10 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.35 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.71 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и IEI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и IEI
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности IEI в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.63% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.55% | 3.48% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и IEI
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и IEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIPX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -14.60% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.20% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -13.88% | +5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -14.60% | +5.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.49% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -2.68% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.68% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и IEI
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.75%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIPX | IEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.25% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.06% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 3.44% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 4.75% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 3.93% | -1.54% |