PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIPX с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIPX с IEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBIPX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both funds - VBIPX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while IEI is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Over the past 10 years, VBIPX returned 1.89%/yr vs 1.30%/yr for IEI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VBIPX charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for IEI.

Доходность

Сравнение доходности VBIPX и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIPX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции VBIPX превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.30% соответственно.

VBIPX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.46%
3 года*
4.33%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.89%

IEI

1 день
0.09%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.22%
1 год
2.93%
3 года*
3.54%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIPX и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		0.22%6.12%3.78%4.45%-5.68%-1.17%4.73%4.89%1.38%1.21%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.33%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Correlation

The correlation between VBIPX and IEI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.84

The correlation between VBIPX and IEI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VBIPX:
VBIPX с VBTLXVBIPX с VBMPXVBIPX с VBILXVBIPX с BNDVBIPX с VCSHVBIPX с TIPVBIPX с VTEB
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTB

Доходность на риск

VBIPX vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIPX
Ранг доходности на риск VBIPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIPX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIPX c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIPXIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
0.98

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.48

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.18

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

3.52

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIPX vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIPX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа IEI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIPX и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIPXIEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.98

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.33

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.70

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VBIPX и IEI

Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIPXIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-14.60%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-2.50%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.54%

-3.66%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.69%

-13.88%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-14.60%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.76%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-2.67%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.84%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIPX и IEI

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.68%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIPXIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

0.91%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

2.13%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

3.04%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

4.77%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

3.93%

-1.53%

Сравнение комиссий VBIPX и IEI

VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIPX и IEI

Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности IEI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
VBIPX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus		4.03%3.86%3.40%2.01%1.40%1.26%1.82%2.27%2.04%1.69%1.53%1.46%

Часто задаваемые вопросы

VBIPX and IEI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEI has higher volatility (0.91%) compared to VBIPX (0.68%). In terms of maximum drawdown, VBIPX dropped -8.72% vs IEI's -14.60%.

VBIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIPX и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор