Сравнение VBIPX с IEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIPX или IEI.
Основные характеристики
| VBIPX | IEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.05% | -1.13% |
| Дох-ть за 1 год | 2.37% | -0.40% |
| Дох-ть за 3 года | -0.53% | -2.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.11% | 0.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.28% | 0.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 3.05% | 4.96% |
| Макс. просадка | -8.60% | -14.60% |
| Current Drawdown | -2.05% | -9.39% |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и IEI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и IEI
С начала года, VBIPX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции VBIPX превзошли акции IEI по среднегодовой доходности: 1.28% против 0.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и IEI
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IEI в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIPX c IEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и IEI
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности IEI в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 2.82% | 2.44% | 1.49% | 1.48% | 1.81% | 2.27% | 2.04% | 1.55% | 1.52% | 1.35% | 1.31% | 1.45% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.75% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и IEI
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и IEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и IEI
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.62%, в то время как у iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.