PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMPX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBMPX с VBIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VBMPX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBMPX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		-0.49%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-4.19%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VBMPX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции VBMPX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 1.60% против 8.77% соответственно.

VBMPX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.78%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.60%

VBIAX

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.40%
1 год
10.89%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VBMPX и VBIAX

VBMPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VBMPX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMPX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMPXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.51

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.31

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

6.22

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMPX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMPX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMPX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMPXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Корреляция

Корреляция между VBMPX и VBIAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMPX и VBIAX

Дивидендная доходность VBMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VBIAX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.63%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.84%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VBMPX и VBIAX

Максимальная просадка VBMPX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMPX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBMPXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-35.90%

+17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-7.78%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.12%

-21.53%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.90%

-22.78%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-5.83%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.47%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.64%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMPX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что VBMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBMPXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.07%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

5.93%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

11.27%

-6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

11.02%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

11.17%

-6.20%