Сравнение VBMFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.50% против 9.38% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и VWELX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VBMFX
VWELX
Сравнение VBMFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.83 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.89 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 8.42 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.25 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.70 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.82 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.83 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и VWELX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и VWELX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и VWELX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -36.12% | +17.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -6.78% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -20.88% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -25.33% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -4.39% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.93% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.80% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 4.10% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 6.68% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 11.89% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 11.11% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 11.50% | -6.54% |