Сравнение VBMFX с PFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и PFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и PFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | -0.19% | 14.00% | 16.87% | 11.40% | -6.22% | 23.08% | 9.53% | 26.88% | -4.58% | 17.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям PFM по среднегодовой доходности: 1.50% против 11.08% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
PFM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и PFM
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.
Доходность на риск
VBMFX vs. PFM — Ранг доходности на риск
VBMFX
PFM
Сравнение VBMFX c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | PFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.27 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.89 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.94 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.74 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.50 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и PFM составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и PFM
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности PFM в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.45% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и PFM
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и PFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -53.21% | +34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -10.68% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -17.81% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -32.22% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -5.07% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -6.99% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.30% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и PFM
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.55%, в то время как у Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | PFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 3.77% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 7.26% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 14.61% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 13.56% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 15.21% | -10.25% |