PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBMFX с PFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
10.32%
VBMFX
PFM

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям PFM по среднегодовой доходности: 1.24% против 10.23% соответственно.


VBMFX

С начала года

1.16%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

2.77%

1 год

6.44%

5 лет (среднегодовая)

-0.40%

10 лет (среднегодовая)

1.24%

PFM

С начала года

19.08%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

10.32%

1 год

25.80%

5 лет (среднегодовая)

11.64%

10 лет (среднегодовая)

10.23%

Основные характеристики


VBMFXPFM
Коэф-т Шарпа1.242.70
Коэф-т Сортино1.833.75
Коэф-т Омега1.221.49
Коэф-т Кальмара0.465.33
Коэф-т Мартина4.0618.00
Индекс Язвы1.73%1.45%
Дневная вол-ть5.66%9.64%
Макс. просадка-19.21%-53.21%
Текущая просадка-9.75%-1.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMFX и PFM

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.


PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
График комиссии PFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.2

Корреляция между VBMFX и PFM составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBMFX c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBMFX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.142.70
Коэффициент Сортино VBMFX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.693.75
Коэффициент Омега VBMFX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.49
Коэффициент Кальмара VBMFX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.425.33
Коэффициент Мартина VBMFX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.7018.00
VBMFX
PFM

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
2.70
VBMFX
PFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и PFM

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности PFM в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
3.48%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF
1.60%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%1.93%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и PFM

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и PFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.75%
-1.39%
VBMFX
PFM

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и PFM

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.61%, в то время как у Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61%
3.38%
VBMFX
PFM