Сравнение VBMFX с PFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или PFM.
Основные характеристики
| VBMFX | PFM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.91% | 20.12% |
| Дох-ть за 1 год | 8.39% | 29.65% |
| Дох-ть за 3 года | -2.31% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.22% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.31% | 10.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.53 | 6.03 |
| Коэф-т Мартина | 5.18 | 20.52 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 5.76% | 9.71% |
| Макс. просадка | -19.21% | -53.21% |
| Текущая просадка | -9.09% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и PFM составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и PFM
С начала года, VBMFX показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 20.12%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям PFM по среднегодовой доходности: 1.31% против 10.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и PFM
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMFX c PFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и PFM
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности PFM в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.46% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.43% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% | 1.93% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и PFM
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и PFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и PFM
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.66%, в то время как у Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.