Сравнение VBMFX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или VTSAX.
Основные характеристики
| VBMFX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.16% | 24.84% |
| Дох-ть за 1 год | 7.37% | 37.66% |
| Дох-ть за 3 года | -2.80% | 8.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.31% | 15.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.23% | 12.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 4.07 |
| Коэф-т Мартина | 4.78 | 19.51 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 5.80% | 12.72% |
| Макс. просадка | -19.21% | -55.34% |
| Текущая просадка | -9.75% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и VTSAX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и VTSAX
С начала года, VBMFX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 24.84%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.23% против 12.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и VTSAX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и VTSAX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VTSAX в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.49% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.43% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и VTSAX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.