PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBMFX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
128.51%
642.92%
VBMFX
VTSAX

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.26% против 12.79% соответственно.


VBMFX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

4.07%

1 год

7.44%

5 лет (среднегодовая)

-0.29%

10 лет (среднегодовая)

1.26%

VTSAX

С начала года

26.83%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

14.53%

1 год

34.01%

5 лет (среднегодовая)

14.96%

10 лет (среднегодовая)

12.79%

Основные характеристики


VBMFXVTSAX
Коэф-т Шарпа1.312.71
Коэф-т Сортино1.953.60
Коэф-т Омега1.241.50
Коэф-т Кальмара0.513.97
Коэф-т Мартина4.1317.29
Индекс Язвы1.80%1.97%
Дневная вол-ть5.67%12.56%
Макс. просадка-19.21%-55.34%
Текущая просадка-8.90%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMFX и VTSAX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

Корреляция между VBMFX и VTSAX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.2

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBMFX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBMFX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.312.71
Коэффициент Сортино VBMFX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.953.60
Коэффициент Омега VBMFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.50
Коэффициент Кальмара VBMFX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.513.97
Коэффициент Мартина VBMFX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.1317.29
VBMFX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31
2.71
VBMFX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и VTSAX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VTSAX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
3.45%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.25%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и VTSAX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.90%
0
VBMFX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68%
4.18%
VBMFX
VTSAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab