PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBMFX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21%
3.27%
VBMFX
VBTLX

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 1.24% против 1.34% соответственно.


VBMFX

С начала года

1.27%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.09%

5 лет (среднегодовая)

-0.45%

10 лет (среднегодовая)

1.24%

VBTLX

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.27%

1 год

6.22%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.34%

Основные характеристики


VBMFXVBTLX
Коэф-т Шарпа1.081.10
Коэф-т Сортино1.601.64
Коэф-т Омега1.191.20
Коэф-т Кальмара0.400.42
Коэф-т Мартина3.423.52
Индекс Язвы1.78%1.77%
Дневная вол-ть5.63%5.64%
Макс. просадка-19.21%-19.05%
Текущая просадка-9.66%-9.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMFX и VBTLX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VBMFX и VBTLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBMFX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBMFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.081.10
Коэффициент Сортино VBMFX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.601.64
Коэффициент Омега VBMFX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.20
Коэффициент Кальмара VBMFX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.400.42
Коэффициент Мартина VBMFX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.423.52
VBMFX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
1.10
VBMFX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и VBTLX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VBTLX в 3.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
3.48%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.60%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и VBTLX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.66%
-9.27%
VBMFX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и VBTLX

Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.46% и 1.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
1.47%
VBMFX
VBTLX