PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBMFX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBMFXVBTLX
Дох-ть с нач. г.1.16%2.01%
Дох-ть за 1 год7.37%8.29%
Дох-ть за 3 года-2.80%-2.47%
Дох-ть за 5 лет-0.31%-0.06%
Дох-ть за 10 лет1.23%1.41%
Коэф-т Шарпа1.351.44
Коэф-т Сортино1.992.13
Коэф-т Омега1.241.26
Коэф-т Кальмара0.480.52
Коэф-т Мартина4.785.15
Индекс Язвы1.64%1.61%
Дневная вол-ть5.80%5.77%
Макс. просадка-19.21%-19.05%
Текущая просадка-9.75%-8.70%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VBMFX и VBTLX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и VBTLX

С начала года, VBMFX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
4.03%
VBMFX
VBTLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMFX и VBTLX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBMFX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBMFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBMFX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBMFX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBMFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBMFX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBMFX, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.78
VBTLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.41

Сравнение коэффициента Шарпа VBMFX и VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
1.52
VBMFX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и VBTLX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VBTLX в 3.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
3.49%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.58%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и VBTLX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.75%
-8.70%
VBMFX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и VBTLX

Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
1.29%
VBMFX
VBTLX