Сравнение VBMFX с VSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или VSIGX.
Основные характеристики
| VBMFX | VSIGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.27% | 1.11% |
| Дох-ть за 1 год | 7.71% | 5.78% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | -2.10% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.40% | -0.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.25% | 0.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 1.72 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 4.59 | 3.61 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.78% | 5.05% |
| Макс. просадка | -19.21% | -17.20% |
| Текущая просадка | -9.66% | -10.09% |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и VSIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и VSIGX
С начала года, VBMFX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VSIGX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции VBMFX превзошли акции VSIGX по среднегодовой доходности: 1.25% против 0.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и VSIGX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VSIGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMFX c VSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и VSIGX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VSIGX в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.48% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.43% |
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 2.70% | 1.70% | 1.11% | 1.51% | 2.21% | 2.06% | 1.67% | 1.56% | 1.66% | 1.56% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и VSIGX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки VSIGX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VSIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и VSIGX
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.