PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBMFX с VSIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBMFX с VSIGX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX).

VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или VSIGX.

Корреляция

Корреляция между VBMFX и VSIGX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и VSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBMFX:

0.82

VSIGX:

1.19

Коэф-т Сортино

VBMFX:

1.35

VSIGX:

1.91

Коэф-т Омега

VBMFX:

1.16

VSIGX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VBMFX:

0.38

VSIGX:

0.44

Коэф-т Мартина

VBMFX:

2.26

VSIGX:

2.94

Индекс Язвы

VBMFX:

2.13%

VSIGX:

1.96%

Дневная вол-ть

VBMFX:

5.34%

VSIGX:

4.57%

Макс. просадка

VBMFX:

-18.86%

VSIGX:

-17.20%

Текущая просадка

VBMFX:

-7.68%

VSIGX:

-7.35%

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у VSIGX с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции VBMFX превзошли акции VSIGX по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.13% соответственно.

VBMFX

С начала года

1.89%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.87%

1 год

4.70%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.42%

VSIGX

С начала года

2.82%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

3.00%

1 год

5.60%

5 лет

-1.30%

10 лет

1.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBMFX и VSIGX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VSIGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBMFX и VSIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMFX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VSIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIGX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBMFX c VSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VSIGX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и VSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и VSIGX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности VSIGX в 3.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.67%3.57%2.99%2.49%2.01%2.29%2.63%2.70%2.46%2.43%2.48%2.69%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.73%3.64%2.70%1.70%1.11%1.51%2.21%2.06%1.67%1.56%1.66%1.56%

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и VSIGX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -18.86%, что больше максимальной просадки VSIGX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VSIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и VSIGX

Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...