PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMFX с VSIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBMFX с VSIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund) and VSIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VBMFX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard, while VSIGX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VBMFX returned 1.44%/yr vs 1.23%/yr for VSIGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VBMFX charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VSIGX.

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и VSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у VSIGX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VBMFX превзошли акции VSIGX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.23% соответственно.

VBMFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.35%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.44%

VSIGX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.18%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.35%
1 год
3.06%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBMFX и VSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		0.17%7.05%1.15%5.62%-13.25%-2.04%7.63%8.61%-0.34%3.45%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.48%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%

Correlation

The correlation between VBMFX and VSIGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.92

The correlation between VBMFX and VSIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBMFX:
VBMFX с BNDVBMFX с VBTLXVBMFX с DODLXVBMFX с VTSAXVBMFX с PFMVBMFX с GIBIXVBMFX с ACTHX
Часто сравнивают с VSIGX:
VSIGX с VBTLXVSIGX с VFITXVSIGX с VSBSXVSIGX с BNDVSIGX с VAIPXVSIGX с VIIGXVSIGX с BNDX

Доходность на риск

VBMFX vs. VSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMFX
Ранг доходности на риск VBMFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMFX c VSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMFXVSIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.05

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.59

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.24

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

3.73

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMFX vs. VSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIGX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и VSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMFXVSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.05

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.02

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.50

+0.46

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и VSIGX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что больше максимальной просадки VSIGX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VSIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBMFXVSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.08%

-16.15%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.86%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-4.24%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-15.07%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.08%

-16.15%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-2.21%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.51%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и VSIGX

Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBMFXVSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.08%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.35%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.36%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

5.33%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.45%

+0.53%

Сравнение комиссий VBMFX и VSIGX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VSIGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и VSIGX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VSIGX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.88%3.76%3.57%2.99%2.49%1.72%2.31%2.63%2.47%2.45%2.43%2.71%
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		3.84%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VBMFX and VSIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBMFX has higher volatility (1.32%) compared to VSIGX (1.08%). In terms of maximum drawdown, VBMFX dropped -19.08% vs VSIGX's -16.15%.

VBMFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBMFX и VSIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор