Сравнение VBMFX с VSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и VSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и VSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.36% | 1.65% | 4.39% | -10.69% | -2.60% | 7.65% | 6.26% | 1.35% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VSIGX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VBMFX превзошли акции VSIGX по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.28% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
VSIGX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и VSIGX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VSIGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBMFX vs. VSIGX — Ранг доходности на риск
VBMFX
VSIGX
Сравнение VBMFX c VSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | VSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 4.70 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | VSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.51 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и VSIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и VSIGX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что сопоставимо с доходностью VSIGX в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.47% | 3.76% | 3.95% | 2.70% | 1.71% | 1.66% | 2.21% | 2.21% | 2.05% | 1.67% | 1.56% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и VSIGX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что больше максимальной просадки VSIGX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и VSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | VSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -16.15% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.40% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -15.07% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -16.15% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -2.22% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.52% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.78% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и VSIGX
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | VSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.39% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.32% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 3.79% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 5.31% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 4.45% | +0.51% |