PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBMFX с GIBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBMFX с GIBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund) and GIBIX (Guggenheim Total Return Bond Fund) are both mutual funds - VBMFX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard, while GIBIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, VBMFX returned 1.44%/yr vs 2.83%/yr for GIBIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VBMFX charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for GIBIX.

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у GIBIX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям GIBIX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.83% соответственно.

VBMFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.35%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.44%

GIBIX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.40%
3 года*
5.28%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBMFX и GIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		0.17%7.05%1.15%5.62%-13.25%-2.04%7.63%8.61%-0.34%3.45%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		0.38%8.22%3.18%7.45%-16.38%-0.58%14.94%4.45%0.89%6.50%

Correlation

The correlation between VBMFX and GIBIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.90

The correlation between VBMFX and GIBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Bond Market Index Fund

Guggenheim Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с VBMFX:
VBMFX с BNDVBMFX с VBTLXVBMFX с DODLXVBMFX с VTSAXVBMFX с PFMVBMFX с VSIGXVBMFX с ACTHX
Часто сравнивают с GIBIX:
GIBIX с PIMIXGIBIX с BNDGIBIX с NBCMGIBIX с SRBFXGIBIX с AGGGIBIX с SCHXGIBIX с VOO

Доходность на риск

VBMFX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMFX
Ранг доходности на риск VBMFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GIBIX
Ранг доходности на риск GIBIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBMFX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBMFXGIBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.52

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.31

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.02

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

6.28

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBMFX vs. GIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIBIX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBMFXGIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.09

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.92

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и GIBIX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и GIBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBMFXGIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.08%

-21.44%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.99%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-5.93%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-21.44%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.08%

-21.44%

+2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-1.42%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-3.42%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.96%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и GIBIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.32%, в то время как у Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBMFXGIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.41%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.91%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

3.96%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

5.83%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

4.77%

+0.21%

Сравнение комиссий VBMFX и GIBIX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GIBIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и GIBIX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности GIBIX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		5.11%5.03%4.71%4.44%3.08%3.36%4.80%2.38%3.25%3.38%4.68%4.39%
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.88%3.76%3.57%2.99%2.49%1.72%2.31%2.63%2.47%2.45%2.43%2.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VBMFX and GIBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GIBIX has higher volatility (1.41%) compared to VBMFX (1.32%). In terms of maximum drawdown, VBMFX dropped -19.08% vs GIBIX's -21.44%.

GIBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBMFX и GIBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор