PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBMFX с GIBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBMFX с GIBIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).

VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или GIBIX.

Корреляция

Корреляция между VBMFX и GIBIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и GIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBMFX:

0.76

GIBIX:

1.10

Коэф-т Сортино

VBMFX:

1.41

GIBIX:

1.89

Коэф-т Омега

VBMFX:

1.17

GIBIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VBMFX:

0.39

GIBIX:

0.49

Коэф-т Мартина

VBMFX:

2.37

GIBIX:

3.84

Индекс Язвы

VBMFX:

2.12%

GIBIX:

1.73%

Дневная вол-ть

VBMFX:

5.38%

GIBIX:

5.27%

Макс. просадка

VBMFX:

-18.86%

GIBIX:

-22.03%

Текущая просадка

VBMFX:

-7.78%

GIBIX:

-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у GIBIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям GIBIX по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.35% соответственно.

VBMFX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

1.77%

1 год

4.04%

5 лет

-0.99%

10 лет

1.39%

GIBIX

С начала года

1.94%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.13%

1 год

5.73%

5 лет

0.25%

10 лет

2.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBMFX и GIBIX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GIBIX в 0.50%.

GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBMFX и GIBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VBMFX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
GIBIX
Ранг риск-скорректированной доходности GIBIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIBIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIBIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIBIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIBIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBMFX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа GIBIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и GIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и GIBIX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности GIBIX в 4.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund		3.67%3.57%2.99%2.49%2.01%2.29%2.63%2.70%2.46%2.43%2.48%2.69%
GIBIX
Guggenheim Total Return Bond Fund		4.88%4.71%4.45%4.13%2.87%2.62%2.61%2.90%3.38%4.25%4.70%4.79%

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и GIBIX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки GIBIX в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и GIBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и GIBIX

Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...