Сравнение VBMFX с GIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и GIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и GIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям GIBIX по среднегодовой доходности: 1.50% против 2.96% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и GIBIX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GIBIX в 0.50%.
Доходность на риск
VBMFX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск
VBMFX
GIBIX
Сравнение VBMFX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | GIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.92 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 5.96 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.92 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и GIBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и GIBIX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности GIBIX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и GIBIX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что меньше максимальной просадки GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и GIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -21.44% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -2.99% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -21.44% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -21.44% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -2.30% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.44% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.96% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и GIBIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) имеют волатильность 1.55% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 1.58% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.54% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.34% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.81% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 4.74% | +0.22% |