PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBMFX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBMFX и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

55.00%60.00%65.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
58.95%
65.17%
VBMFX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBMFX:

0.23

BND:

0.31

Коэф-т Сортино

VBMFX:

0.35

BND:

0.46

Коэф-т Омега

VBMFX:

1.04

BND:

1.05

Коэф-т Кальмара

VBMFX:

0.09

BND:

0.12

Коэф-т Мартина

VBMFX:

0.63

BND:

0.87

Индекс Язвы

VBMFX:

1.96%

BND:

1.91%

Дневная вол-ть

VBMFX:

5.44%

BND:

5.43%

Макс. просадка

VBMFX:

-19.21%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VBMFX:

-10.13%

BND:

-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.36% соответственно.


VBMFX

С начала года

0.74%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

1.07%

1 год

1.33%

5 лет

-0.51%

10 лет

1.20%

BND

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.41%

1 год

1.67%

5 лет

-0.34%

10 лет

1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMFX и BND

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBMFX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBMFX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.230.31
Коэффициент Сортино VBMFX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.350.46
Коэффициент Омега VBMFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.05
Коэффициент Кальмара VBMFX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.090.12
Коэффициент Мартина VBMFX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.630.87
VBMFX
BND

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23
0.31
VBMFX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и BND

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности BND в 3.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
3.22%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.33%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и BND

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.13%
-9.27%
VBMFX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.55%
1.65%
VBMFX
BND
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab