Сравнение VBMFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или BND.
Основные характеристики
| VBMFX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.27% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 7.71% | 7.87% |
| Дох-ть за 3 года | -2.51% | -2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.40% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.25% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 4.59 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 5.78% | 5.84% |
| Макс. просадка | -19.21% | -18.84% |
| Текущая просадка | -9.66% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и BND
С начала года, VBMFX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.25% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и BND
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и BND
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.48% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.43% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и BND
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и BND
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.76% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.