Сравнение VBMFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или BND.
Корреляция
Корреляция между VBMFX и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и BND
Основные характеристики
VBMFX:
0.17
BND:
0.25
VBMFX:
0.27
BND:
0.38
VBMFX:
1.03
BND:
1.04
VBMFX:
0.07
BND:
0.10
VBMFX:
0.42
BND:
0.64
VBMFX:
2.18%
BND:
2.10%
VBMFX:
5.48%
BND:
5.42%
VBMFX:
-19.21%
BND:
-18.84%
VBMFX:
-10.34%
BND:
-9.50%
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.98% против 1.13% соответственно.
VBMFX
-0.32%
-1.36%
-0.30%
1.55%
-0.71%
0.98%
BND
-0.17%
-1.00%
0.03%
2.06%
-0.54%
1.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и BND
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBMFX и BND
VBMFX
BND
Сравнение VBMFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и BND
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности BND в 3.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.26% | 3.25% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и BND
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и BND
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.60% и 1.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.