Сравнение VBMFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или BND.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и BND
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.25% против 1.41% соответственно.
VBMFX
1.38%
-1.35%
2.88%
6.32%
-0.43%
1.25%
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| VBMFX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.69 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 3.67 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 5.63% | 5.66% |
| Макс. просадка | -19.21% | -18.84% |
| Текущая просадка | -9.56% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и BND
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBMFX и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и BND
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.47% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.43% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и BND
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и BND
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.47% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.