Сравнение VBMFX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или BND.
Корреляция
Корреляция между VBMFX и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и BND
Основные характеристики
VBMFX:
0.51
BND:
0.60
VBMFX:
0.76
BND:
0.88
VBMFX:
1.09
BND:
1.10
VBMFX:
0.19
BND:
0.23
VBMFX:
1.29
BND:
1.55
VBMFX:
2.07%
BND:
2.02%
VBMFX:
5.24%
BND:
5.20%
VBMFX:
-19.21%
BND:
-18.84%
VBMFX:
-9.29%
BND:
-8.51%
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.15% против 1.31% соответственно.
VBMFX
0.53%
0.95%
-0.58%
3.09%
-0.77%
1.15%
BND
0.93%
1.35%
-0.20%
3.61%
-0.56%
1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и BND
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VBMFX и BND
VBMFX
BND
Сравнение VBMFX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и BND
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности BND в 3.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.26% | 3.57% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и BND
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и BND
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.