Сравнение VBMFX с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и DODLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBMFX и DODLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | -0.21% | 11.51% | 0.55% | 12.30% | -8.21% | -0.85% | 11.87% | 12.23% | -1.45% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VBMFX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 1.50% против 4.88% соответственно.
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
DODLX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 4.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и DODLX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.
Доходность на риск
VBMFX vs. DODLX — Ранг доходности на риск
VBMFX
DODLX
Сравнение VBMFX c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBMFX | DODLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.63 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.31 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.02 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 8.00 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBMFX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.63 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.62 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.03 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.78 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и DODLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и DODLX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DODLX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.09% | 4.07% | 4.73% | 3.31% | 5.05% | 3.86% | 2.66% | 3.40% | 5.19% | 2.45% | 1.69% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и DODLX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.08%, что больше максимальной просадки DODLX в -16.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и DODLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBMFX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -16.30% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -3.67% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -16.30% | -1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -16.30% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -2.88% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.06% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.93% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и DODLX
Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.55%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBMFX | DODLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.02% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.79% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 4.46% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 5.17% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 4.77% | +0.19% |