Сравнение VBMFX с DODLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX).
VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г.. DODLX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 30 апр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBMFX или DODLX.
Основные характеристики
| VBMFX | DODLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.16% | 1.76% |
| Дох-ть за 1 год | 7.37% | 9.39% |
| Дох-ть за 3 года | -2.80% | 1.11% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.31% | 3.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.23% | 3.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.99 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 1.41 |
| Коэф-т Мартина | 4.78 | 6.64 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 5.80% | 5.71% |
| Макс. просадка | -19.21% | -17.05% |
| Текущая просадка | -9.75% | -4.07% |
Корреляция
Корреляция между VBMFX и DODLX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBMFX и DODLX
С начала года, VBMFX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 1.23% против 3.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBMFX и DODLX
VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBMFX c DODLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBMFX и DODLX
Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности DODLX в 4.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.49% | 3.00% | 2.42% | 1.81% | 2.14% | 2.64% | 2.67% | 2.43% | 2.38% | 2.38% | 2.43% | 2.43% |
DODLX Dodge & Cox Global Bond Fund | 4.21% | 3.31% | 5.05% | 2.49% | 2.21% | 3.40% | 4.21% | 2.34% | 1.69% | 0.00% | 1.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBMFX и DODLX
Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки DODLX в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и DODLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBMFX и DODLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.