PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBMFX с DODLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBMFX и DODLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99%
2.66%
VBMFX
DODLX

Доходность по периодам

С начала года, VBMFX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DODLX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции VBMFX уступали акциям DODLX по среднегодовой доходности: 1.25% против 3.16% соответственно.


VBMFX

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

2.88%

1 год

6.32%

5 лет (среднегодовая)

-0.43%

10 лет (среднегодовая)

1.25%

DODLX

С начала года

2.04%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

2.38%

1 год

7.60%

5 лет (среднегодовая)

3.11%

10 лет (среднегодовая)

3.16%

Основные характеристики


VBMFXDODLX
Коэф-т Шарпа1.141.43
Коэф-т Сортино1.692.07
Коэф-т Омега1.201.26
Коэф-т Кальмара0.421.64
Коэф-т Мартина3.674.93
Индекс Язвы1.75%1.63%
Дневная вол-ть5.63%5.61%
Макс. просадка-19.21%-17.05%
Текущая просадка-9.56%-3.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBMFX и DODLX

VBMFX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DODLX в 0.45%.


DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
График комиссии DODLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VBMFX и DODLX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBMFX c DODLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBMFX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.141.43
Коэффициент Сортино VBMFX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.692.07
Коэффициент Омега VBMFX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.26
Коэффициент Кальмара VBMFX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.421.64
Коэффициент Мартина VBMFX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.674.93
VBMFX
DODLX

Показатель коэффициента Шарпа VBMFX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODLX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBMFX и DODLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
1.43
VBMFX
DODLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBMFX и DODLX

Дивидендная доходность VBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности DODLX в 4.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund
3.47%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%
DODLX
Dodge & Cox Global Bond Fund
4.20%3.31%5.05%2.49%2.21%3.40%4.21%2.34%1.69%0.00%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBMFX и DODLX

Максимальная просадка VBMFX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки DODLX в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBMFX и DODLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.56%
-3.81%
VBMFX
DODLX

Волатильность

Сравнение волатильности VBMFX и DODLX

Текущая волатильность для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) составляет 1.47%, в то время как у Dodge & Cox Global Bond Fund (DODLX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.47%
1.62%
VBMFX
DODLX