PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219371088
CUSIP921937108
ЭмитентVanguard
Дата выпуска11 дек. 1986 г.
КатегорияIntermediate Core Bond
Минимальные инвестиции$3,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VBMFX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VBMFX с BND, VBMFX с VBTLX, VBMFX с VSIGX, VBMFX с ACTHX, VBMFX с DODLX, VBMFX с VOO, VBMFX с PFM, VBMFX с VTSAX, VBMFX с VTI, VBMFX с VSBSX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Bond Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.96%
14.94%
VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Total Bond Market Index Fund показал доход в 1.91% с начала года и 8.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.91%25.82%
1 месяц-0.83%3.20%
6 месяцев3.96%14.94%
1 год8.39%35.92%
5 лет (среднегодовая)-0.22%14.22%
10 лет (среднегодовая)1.31%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.23%-1.39%0.82%-2.44%1.70%0.93%2.31%1.33%1.31%-2.44%1.91%
20233.19%-2.55%2.56%0.55%-1.09%-0.37%-0.05%-0.58%-2.49%-1.57%4.51%3.70%5.62%
2022-2.17%-1.13%-2.89%-3.84%0.58%-1.50%2.31%-2.77%-4.18%-1.37%3.69%-0.61%-13.30%
2021-0.79%-1.51%-1.44%0.95%0.24%0.77%1.21%-0.20%-0.91%-0.03%0.33%-0.56%-1.96%
20202.12%1.71%-0.59%1.69%0.54%0.70%1.55%-1.02%0.08%-0.61%1.11%-0.01%7.46%
20191.01%-0.06%1.95%0.05%1.83%1.15%0.23%2.78%-0.60%0.22%-0.06%-0.14%8.63%
2018-1.10%-1.03%0.60%-0.83%0.60%0.03%0.04%0.52%-0.55%-0.73%0.53%1.80%-0.15%
20170.29%0.66%-0.07%0.76%0.67%0.02%0.39%0.85%-0.53%0.11%-0.17%0.40%3.42%
20161.43%0.66%0.94%0.38%0.02%1.94%0.64%-0.17%-0.08%-0.80%-2.65%0.20%2.45%
20152.31%-1.08%0.37%-0.36%-0.45%-1.00%0.77%-0.35%0.76%0.01%-0.27%-0.45%0.20%
20141.54%0.48%-0.16%0.78%1.05%0.11%-0.26%1.13%-0.73%0.94%0.65%-0.16%5.49%
2013-0.71%0.55%-0.08%0.91%-1.71%-1.65%0.20%-0.64%0.96%0.78%-0.35%-0.72%-2.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VBMFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VBMFX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VBMFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBMFX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBMFX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBMFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBMFX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBMFX, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.18
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Vanguard Total Bond Market Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
3.08
VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.33$0.29$0.23$0.20$0.25$0.29$0.28$0.26$0.25$0.25$0.26$0.26

Дивидендный доход

3.46%3.00%2.42%1.81%2.14%2.64%2.67%2.43%2.38%2.38%2.43%2.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.09%
0
VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total Bond Market Index Fund показал максимальную просадку в 19.21%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total Bond Market Index Fund составляет 9.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.21%5 авг. 2020 г.56024 окт. 2022 г.
-7.15%18 окт. 1993 г.1469 мая 1994 г.22316 мар. 1995 г.369
-6.54%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-5.43%10 сент. 2008 г.3730 окт. 2008 г.3216 дек. 2008 г.69
-5.31%18 авг. 1987 г.4214 окт. 1987 г.165 нояб. 1987 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total Bond Market Index Fund составляет 1.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
3.89%
VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)