- ISIN
- US9219371088
- CUSIP
- 921937108
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 11 дек. 1986 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond, Investment Grade Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Bond Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VBMFX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares (VBMFX) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции VBMFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VBMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $976.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares (VBMFX) показал доход в -0.45% с начала года и 1.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBMFX составила 1.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- -0.45%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 1.26%
- Всё время*
- 4.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VBMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VBMFX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.53% | -1.70% | 0.12% | 0.33% | 0.22% | -1.66% | 0.53% | -0.45% | ||||
| 2025 | 0.64% | 2.09% | 0.01% | 0.42% | -0.71% | 1.57% | -0.30% | 1.16% | 1.04% | 0.63% | 0.62% | -0.29% | 7.05% |
| 2024 | -0.23% | -1.39% | 0.82% | -2.44% | 1.70% | 0.93% | 2.31% | 1.33% | 1.31% | -2.44% | 1.14% | -1.76% | 1.15% |
| 2023 | 3.19% | -2.55% | 2.56% | 0.55% | -1.09% | -0.37% | -0.05% | -0.58% | -2.49% | -1.57% | 4.51% | 3.70% | 5.62% |
| 2022 | -2.17% | -1.13% | -2.82% | -3.85% | 0.58% | -1.50% | 2.31% | -2.77% | -4.18% | -1.38% | 3.69% | -0.61% | -13.25% |
| 2021 | -0.95% | -1.65% | -1.38% | 0.96% | 0.24% | 0.77% | 1.21% | -0.20% | -0.91% | -0.03% | 0.33% | -0.41% | -2.04% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares has an annualized alpha of 4.53%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 1986.
- This fund captured 12.95% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.89%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.53%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.95%
- Участие в снижении
- -2.89%
Комиссия
Комиссия VBMFX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBMFX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares (VBMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.50 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 10.58 | -9.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.37 | $0.34 | $0.29 | $0.24 | $0.19 | $0.27 | $0.29 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.29 |
Дивидендный доход | 3.60% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 19.08%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares составляет 3.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.08%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 6yавг. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-12.84%окт. 1987 г. | 8mo 26d | 3y 1mo | 3y 9moянв. 1987 г. - нояб. 1990 г. | Black Monday1987 |
-6.53%март 2020 г. | 10d | 2mo 23d | 3mo 3dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.46%май 1994 г. | 6mo 23d | 9mo 26d | 1y 4moокт. 1993 г. - март 1995 г. | — |
-5.43%окт. 2008 г. | 1mo 20d | 1mo 17d | 3mo 7dсент. 2008 г. - дек. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| VBMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.08% | -56.78% | +37.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -9.10% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.88% | -18.90% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -25.43% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.08% | -33.92% | +14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -0.17% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -10.69% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 2.14% | -0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VBMFX
Добавьте Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VBMFX