График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Bond Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) показал доход в -0.51% с начала года и 3.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBMFX составила 1.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Total Bond Market Index Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VBMFX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.53% | -2.23% | -0.51% | |||||||||
| 2025 | 0.64% | 2.09% | 0.01% | 0.42% | -0.71% | 1.57% | -0.30% | 1.16% | 1.04% | 0.63% | 0.62% | -0.29% | 7.05% |
| 2024 | -0.23% | -1.39% | 0.82% | -2.44% | 1.70% | 0.93% | 2.31% | 1.33% | 1.31% | -2.44% | 1.14% | -1.76% | 1.15% |
| 2023 | 3.19% | -2.55% | 2.56% | 0.55% | -1.09% | -0.37% | -0.05% | -0.58% | -2.49% | -1.57% | 4.51% | 3.70% | 5.62% |
| 2022 | -2.17% | -1.13% | -2.82% | -3.85% | 0.58% | -1.50% | 2.31% | -2.77% | -4.18% | -1.38% | 3.69% | -0.61% | -13.25% |
| 2021 | -0.95% | -1.65% | -1.38% | 0.96% | 0.24% | 0.77% | 1.21% | -0.20% | -0.91% | -0.03% | 0.33% | -0.41% | -2.04% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Total Bond Market Index Fund: годовая альфа составляет 4.57%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 12.12.1986.
- Этот фонд участвовал в 13.13% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -3.08%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.57%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.13%
- Участие в снижении
- -3.08%
Комиссия
Комиссия VBMFX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VBMFX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VBMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 6.61 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VBMFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.37 | $0.34 | $0.29 | $0.24 | $0.19 | $0.27 | $0.29 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.29 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.29 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Total Bond Market Index Fund показал максимальную просадку в 19.08%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Total Bond Market Index Fund составляет 3.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.08% | 7 авг. 2020 г. | 558 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.84% | 22 янв. 1987 г. | 186 | 15 окт. 1987 г. | 782 | 16 нояб. 1990 г. | 968 |
| -6.53% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 57 | 10 июн. 2020 г. | 66 |
| -6.46% | 18 окт. 1993 г. | 141 | 9 мая 1994 г. | 205 | 1 мар. 1995 г. | 346 |
| -5.43% | 10 сент. 2008 г. | 37 | 30 окт. 2008 г. | 32 | 16 дек. 2008 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...