PortfoliosLab logo
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9219371088

CUSIP

921937108

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

11 дек. 1986 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VBMFX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VBMFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBMFX: 0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Total Bond Market Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
569.45%
1,639.84%
VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Total Bond Market Index Fund показал доход в 2.43% с начала года и 7.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund составила 1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


VBMFX

С начала года

2.43%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

1.87%

1 год

7.26%

5 лет

-0.83%

10 лет

1.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%2.09%0.01%-0.31%2.43%
2024-0.23%-1.39%0.82%-2.44%1.70%0.93%2.31%1.33%1.31%-2.44%1.14%-1.76%1.15%
20233.19%-2.55%2.57%0.55%-1.09%-0.38%-0.06%-0.58%-2.49%-1.57%4.50%3.70%5.61%
2022-2.17%-1.13%-2.82%-3.85%0.58%-1.50%2.32%-2.77%-4.18%-1.38%3.69%-0.61%-13.24%
2021-0.80%-1.51%-1.38%0.96%0.24%0.77%1.21%-0.20%-0.91%-0.03%0.33%-0.40%-1.76%
20202.11%1.71%-0.58%1.69%0.54%0.70%1.55%-1.02%0.08%-0.61%1.11%0.15%7.62%
20191.01%-0.06%1.96%0.04%1.83%1.15%0.23%2.78%-0.60%0.21%-0.06%-0.15%8.62%
2018-1.09%-1.03%0.63%-0.83%0.61%0.03%0.04%0.52%-0.54%-0.73%0.53%1.80%-0.12%
20170.30%0.66%-0.07%0.76%0.67%0.01%0.39%0.85%-0.54%0.11%-0.17%0.44%3.46%
20161.43%0.66%0.94%0.38%0.02%1.94%0.64%-0.17%-0.09%-0.81%-2.64%0.25%2.50%
20152.31%-1.08%0.41%-0.36%-0.45%-1.01%0.76%-0.36%0.76%0.01%-0.27%-0.38%0.31%
20141.54%0.48%-0.15%0.77%1.05%0.11%-0.26%1.13%-0.72%0.94%0.65%0.09%5.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VBMFX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VBMFX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа VBMFX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBMFX: 1.29
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VBMFX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBMFX: 1.94
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VBMFX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBMFX: 1.23
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VBMFX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBMFX: 0.51
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VBMFX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBMFX: 3.31
^GSPC: 1.94

Vanguard Total Bond Market Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
0.46
VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.34$0.29$0.24$0.22$0.27$0.29$0.28$0.27$0.26$0.26$0.29

Дивидендный доход

3.61%3.57%2.99%2.49%2.01%2.29%2.63%2.70%2.46%2.43%2.48%2.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.09
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.27
2019$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.19%
-10.07%
VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Total Bond Market Index Fund показал максимальную просадку в 18.86%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total Bond Market Index Fund составляет 7.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.86%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.
-6.54%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-6.53%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.21128 февр. 1995 г.281
-5.43%10 сент. 2008 г.3730 окт. 2008 г.3216 дек. 2008 г.69
-5.31%18 авг. 1987 г.4214 окт. 1987 г.165 нояб. 1987 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Total Bond Market Index Fund составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08%
14.23%
VBMFX (Vanguard Total Bond Market Index Fund)
Benchmark (^GSPC)