PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9219371088

CUSIP

921937108

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

11 дек. 1986 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$3,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VBMFX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VBMFX с BND VBMFX с DODLX VBMFX с VBTLX VBMFX с VSIGX VBMFX с PFM VBMFX с ACTHX VBMFX с VOO VBMFX с VTSAX VBMFX с GIBIX VBMFX с VTI
Популярные сравнения:
VBMFX с BND VBMFX с DODLX VBMFX с VBTLX VBMFX с VSIGX VBMFX с PFM VBMFX с ACTHX VBMFX с VOO VBMFX с VTSAX VBMFX с GIBIX VBMFX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) показал доход в 1.36% с начала года и 4.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBMFX составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

VBMFX

С начала года

1.36%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.23%

1 год

4.26%

5 лет

-1.08%

10 лет

1.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.64%2.09%0.01%0.42%-1.76%1.36%
2024-0.23%-1.39%0.82%-2.44%1.70%0.93%2.31%1.33%1.31%-2.44%1.14%-1.76%1.15%
20233.19%-2.55%2.57%0.55%-1.09%-0.38%-0.06%-0.58%-2.49%-1.57%4.50%3.70%5.61%
2022-2.17%-1.13%-2.82%-3.85%0.58%-1.50%2.31%-2.77%-4.18%-1.38%3.69%-0.61%-13.25%
2021-0.80%-1.51%-1.38%0.96%0.24%0.77%1.21%-0.20%-0.91%-0.03%0.33%-0.41%-1.76%
20202.11%1.71%-0.58%1.69%0.54%0.70%1.55%-1.02%0.08%-0.61%1.11%0.15%7.62%
20191.01%-0.06%1.96%0.05%1.83%1.15%0.23%2.78%-0.60%0.21%-0.06%-0.15%8.62%
2018-1.09%-1.03%0.63%-0.83%0.61%0.03%0.04%0.52%-0.54%-0.73%0.53%1.80%-0.12%
20170.30%0.66%-0.07%0.76%0.67%0.01%0.39%0.85%-0.54%0.11%-0.17%0.44%3.46%
20161.43%0.66%0.94%0.38%0.02%1.94%0.64%-0.17%-0.09%-0.81%-2.64%0.24%2.50%
20152.31%-1.08%0.41%-0.36%-0.45%-1.01%0.76%-0.36%0.76%0.01%-0.27%-0.38%0.31%
20141.54%0.48%-0.15%0.77%1.05%0.11%-0.26%1.13%-0.72%0.94%0.65%0.09%5.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VBMFX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VBMFX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBMFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMFX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Total Bond Market Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: -0.18
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Total Bond Market Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.34$0.29$0.24$0.22$0.27$0.29$0.26$0.26$0.26$0.24$0.27

Дивидендный доход

3.68%3.57%2.99%2.49%2.01%2.29%2.63%2.48%2.46%2.43%2.28%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Total Bond Market Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.29
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.22
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.27
2019$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.26
2015$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2014$0.02$0.02$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Total Bond Market Index Fund показал максимальную просадку в 18.86%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Total Bond Market Index Fund составляет 8.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.86%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.———
-6.53%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.5710 июн. 2020 г.66
-6.53%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.21128 февр. 1995 г.281
-5.43%10 сент. 2008 г.3730 окт. 2008 г.3216 дек. 2008 г.69
-5.32%18 авг. 1987 г.4214 окт. 1987 г.165 нояб. 1987 г.58

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...