Сравнение VBLIX с TLT
VBLIX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both funds - VBLIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 10 years, VBLIX returned 0.84%/yr vs -1.66%/yr for TLT. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VBLIX charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции VBLIX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.84% против -1.66% соответственно.
VBLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 0.84%
TLT
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- -1.80%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -1.66%
Сравнение доходности по годам VBLIX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 0.46% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between VBLIX and TLT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.97 |
The correlation between VBLIX and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBLIX vs. TLT — Ранг доходности на риск
VBLIX
TLT
Сравнение VBLIX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLIX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.65 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 1.63 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.40 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и TLT
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBLIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -48.35% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.58% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -19.18% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -43.70% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | -48.35% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.74% | -40.44% | +15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -13.82% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.04% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и TLT
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 2.68% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBLIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.76% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | 6.50% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 9.77% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 15.87% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 14.91% | -3.33% |
Сравнение комиссий VBLIX и TLT
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и TLT
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности TLT в 4.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.59% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.78% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VBLIX and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLT has higher volatility (2.76%) compared to VBLIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, VBLIX dropped -38.61% vs TLT's -48.35%.
VBLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBLIX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор