Сравнение VBLIX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VBLIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 окт. 2011 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLIX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLIX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.96% | 6.61% | -4.11% | 6.78% | -27.20% | -3.08% | 16.29% | 19.16% | -4.70% | 10.90% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLIX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции VBLIX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.00% против -1.39% соответственно.
VBLIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 1.00%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLIX и TLT
VBLIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLIX vs. TLT — Ранг доходности на риск
VBLIX
TLT
Сравнение VBLIX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLIX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.13 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | -0.10 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.06 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | -0.13 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.13 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.37 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | -0.09 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VBLIX и TLT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLIX и TLT
Дивидендная доходность VBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLIX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.36% | 4.67% | 4.64% | 3.42% | 4.17% | 2.89% | 5.85% | 3.63% | 3.83% | 3.71% | 4.20% | 5.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок VBLIX и TLT
Максимальная просадка VBLIX за все время составила -38.61%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLIX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.61% | -48.35% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -9.23% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -43.70% | +7.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.61% | -48.35% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -40.23% | +14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -13.62% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 4.39% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLIX и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBLIX) составляет 3.44%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VBLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLIX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.71% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 6.61% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | 11.40% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 15.88% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 14.93% | -3.35% |